易变性

经济学关键写作国际库系列

编辑者TorbenG安卓内森和MaryP西北大学Kellogg管理学院和Juanita和CliftonKreps杰出经济学教授兼金融教授

挥发性在过去三十年中最活跃和最成功的经济计量学研究领域和实证资产定价融资双卷论文集合部分 最有影响力发布作品 从这种快速增长文献 经典和现代题目包括GARCH、随机多变模型以及预测、评价和高频数据连同编辑原创介绍,这份定型汇编展示出最重要的里程碑和贡献,帮助铺路实现今日对波动的理解。

传统文章和最近文章的文理学将对所有研究者和学生都非常有用,他们感兴趣的是波动测量、建模、预测及其金融应用等各种经济方面Andersen和Bollerslev的开场白为从所收集论文中充分受益提供所需指导
Luc Bauwens大学Louvain

测量预测波动性是经验金融计量金融最活跃领域这本书提供近三十年来文献中精品文集的平衡和最先进汇编通过覆盖方法开发和应用GARCH模型、随机挥发模型和高频方法等里程碑,本书为量化实践者与研究者综合汇编
NikolausHatsch,奥地利维也纳大学