连续时间金融的基础

国际金融经济学评论文献图书馆系列

作者:Stephen M. Schaefer，英国伦敦商学院东海银行金融学教授

本卷是在连续时间金融发展的25篇关键论文的权威集合。它的五个部分涵盖了连续时间模型，动态投资组合选择，均衡模型，衍生品定价，最后，期限结构和其他应用。它包括在以下领域的开创性贡献:无套利定价的鞅方法;消费与投资组合选择的动态模型基于消费的跨期资产定价模型未定权益定价;利率期限结构与期权定价中数字变化的应用。

这本书将是一个重要的参考来源的学生和研究人员在金融，实际上，任何人需要访问在这个重要的领域的关键论文。