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国际金融计量经济学图书馆系列
这个主要的集合提出了在金融计量经济学领域最重要的发表文章的精心选择。
更多的信息
贡献者
内容
更多的信息
这个主要的集合提出了在金融计量经济学领域最重要的发表文章的精心选择。
从哲学背景的回顾开始，集合涵盖了随机游走假设、长记忆过程、资产定价、套利定价理论、方差边界测试、期限结构模型、市场微观结构、贝叶斯方法和其他统计工具等主题。
世界著名金融经济学家之一罗康瑞(Andrew Lo)撰写了一篇权威的介绍，对这一主题进行了全面概述，并对他的选择进行了补充。
从哲学背景的回顾开始，集合涵盖了随机游走假设、长记忆过程、资产定价、套利定价理论、方差边界测试、期限结构模型、市场微观结构、贝叶斯方法和其他统计工具等主题。
世界著名金融经济学家之一罗康瑞(Andrew Lo)撰写了一篇权威的介绍，对这一主题进行了全面概述，并对他的选择进行了补充。
贡献者
114篇文章，从1960年到2004年
贡献者包括:E. Fama, L.P. Hansen, S. LeRoy, A. MacKinlay, B. Mandelbrot, D. McCloskey, R.C. Merton, R. Roll, K. Singleton
贡献者包括:E. Fama, L.P. Hansen, S. LeRoy, A. MacKinlay, B. Mandelbrot, D. McCloskey, R.C. Merton, R. Roll, K. Singleton
内容
内容:
第一卷:资产收益的统计模型
确认
Andrew W. Lo简介
第一部分哲学背景
1.爱德华·利默(1983)，“让我们把计量经济学的骗局拿出来”
2.理查德·罗尔(1988)，《R2》
3.D.R.考克斯(1990)，“模型在统计分析中的作用”
4.Deirdre N. McCloskey和Stephen T. Ziliak(1996)，“回归的标准误差”
第二部分随机游走假设
5.Holbrook Working(1960)，“关于随机链中平均值一阶差的相关性的注释”
6.Benoit Mandelbrot(1963)，“某些投机价格的变化”
7.尤金·法玛(1965)，《股票市场价格的行为》
8.Andrew W. Lo和a . Craig MacKinlay(1988)，“股票市场价格不遵循随机行走:来自简单规范测试的证据”
9.James M. Poterba和Lawrence H. Summers(1988)，“股票价格的均值回归:证据和影响”
10.马修·理查森和詹姆斯·h·斯托克(1990)，《从基于多年资产回报的统计数据中推断》
第三部分时变矩
11.罗伯特·f·恩格尔(1982)，《自回归条件异方差与英国通货膨胀方差估计》
12.Tim Bollerslev(1986)，“广义自回归条件异方差”
13.James D. Hamilton(1989)，“非平稳时间序列和商业周期经济分析的新方法”
14.Daniel B. Nelson(1991)，“资产回报中的条件异方差:一种新方法”
第四部分长记忆和肥尾巴
15.Benoit B. Mandelbrot和John W. Van Ness(1968)，“分数布朗运动，分数噪声和应用”
16.Myron T. Greene和Bruce D. Fielitz(1977)，《普通股收益的长期依赖》
17.C.W.J. Granger和Roselyne Joyeux(1980)，“长记忆时间序列模型和分数差分简介”
18.John Geweke和Susan Porter-Hudak(1983)，“长记忆时间序列模型的估计和应用”
19.Andrew W. Lo(1991)，“股票市场价格的长期记忆”
20.Richard T. Baillie(1996)，“计量经济学中的长记忆过程和分数积分”
第五部分单位根和协整
21.Robert F. Engle和C.W.J. Granger(1987)，“协整和误差修正:表示、估计和测试”
22.P.C.B.菲利普斯(1987)，“单位根时间序列回归”
名称索引
卷二:静态资产定价模型
Andrew W. Lo简介
第一部分资本资产定价模型
1.尤金·法马和詹姆斯·麦克白(1973)，《风险、回报和均衡:实证检验》
2.Michael R. Gibbons(1982)，“金融模型的多元检验:一种新方法”
3.J.D. Jobson和Bob Korkie(1982)，“投资组合效率的潜在绩效和测试”
4.A. Craig MacKinlay(1987)，《CAPM的多元检验》
5.迈克尔·r·吉本斯、斯蒂芬·A·罗斯和杰伊·山肯(1989)，《给定投资组合效率的测试》
6.Eugene F. Fama和K.R. French(1992)，“预期股票收益的横截面”
7.菲舍尔·布莱克(1993)，《回归与贝塔》
8.A. Craig MacKinlay(1995)，“多因素模型不能解释CAPM的偏差”
9.Andrew W. Lo和Jiang Wang(2000)，“交易量:定义、数据分析和投资组合理论的含义”
第二部分套利定价理论
10.Jay Shanken(1982)，“套利定价理论:它是可测试的吗?””
11.加里·张伯伦和迈克尔·罗斯柴尔德(1983)，《大型资产市场的套利、因子结构和平均方差分析》
12.Phoebus J. Dhrymes, Irwin Friend和N. Bulent Gultekin(1984)，“对套利定价理论的经验证据的批判性重新审视”
13.Richard Roll和Stephen A. Ross(1984)，“对套利定价理论的经验证据的批判性再检验:答复”
14.Philip H. Dybvig和Stephen A. Ross(1985)，“是的，APT是可测试的”
15.杰伊·山肯(1985)，“多beta CAPM还是均衡- apt ?”:回复
16.陈乃福，理查德·罗尔和斯蒂芬·罗斯(1986)，“经济力量和股票市场”
17.Bruce N. Lehmann和David M. Modest(1988)，“套利定价理论的经验基础”
18.Gregory Connor和Robert A. Korajczyk(1993)，“近似因子模型中因子数量的检验”
第三部分绩效归属
19.Jack L. Treynor和Fischer Black(1973)，“如何使用证券分析来改进投资组合选择”
20.罗伯特·c·默顿(1981)，《市场时机和投资业绩I:市场预测的均衡价值理论》
21.Roy D. Henriksson和Robert C. Merton(1981)，《市场时机和投资业绩II:评估预测技能的统计程序》
22.Andrew W. Lo(2002)，“夏普比率的统计”
23.Mila Getmansky, Andrew W. Lo和Igor Makarov(2004)，“对冲基金收益中序列相关性和非流动性的计量经济学分析”
名称索引
第三卷:动态资产定价模型
Andrew W. Lo简介
第一部分方差边界测试
1.Stephen F. LeRoy和Richard D. Porter(1981)，“现值关系:基于隐含方差界限的检验”
2.罗伯特·j·希勒(1981)，“股票价格波动过大以至于股息的后续变化是合理的吗?””
3.Marjorie A. Flavin(1983)，《金融市场的过度波动:经验证据的重新评估》
4.Terry A. Marsh和Robert C. Merton(1986)，“股票市场价格合理性的股息可变性和方差边界检验”
5.Allan W. Kleidon(1986)，“方差边界测试和股票价格估值模型”
6.John Y. Campbell和Robert J. Shiller(1987)，“现值模型的协整和检验”
7.罗伯特·c·默顿(1987)，《关于股票市场合理性假说的现状》
8.Kenneth D. West(1988)，“股息创新与股票价格波动”
9.Christian Gilles和Stephen F. LeRoy(1991)，“方差界限检验的计量经济学方面:调查”
第二部分基于消费的资产定价模型
10.Lars Peter Hansen和Kenneth J. Singleton(1983)，《随机消费、风险规避和资产回报的时间行为》
11.Rajnish Mehra和Edward C. Prescott(1985)，“股票溢价:一个谜”
12.Douglas T. Breeden, Michael R. Gibbons和Robert H. Litzenberger(1989)，“消费导向CAPM的实证检验”
13.Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan(1992)，“证券市场数据对动态经济模型的影响”
14.John Heaton和Deborah J. Lucas(1996)，“评估不完全市场对风险分担和资产定价的影响”
15.John Y. Campbell和John H. Cochrane(1999)，“通过习惯的力量:基于消费的总股票市场行为的解释”
第三部分期限结构模型与信贷
16.J. Huston McCulloch(1971)，“衡量利率期限结构”
17.Oldrich A. Vasicek和H. Gifford Fong(1982)，“使用指数样条的期限结构建模”
18.Andrew W. Lo(1986)，“Logit与判别分析:规范测试和企业破产的应用”
19.Stephen J. Brown和Philip H. Dybvig(1986)，“Cox, Ingersoll, Ross利率期限结构理论的实证意义”
20.Eugene F. Fama和Robert R. Bliss(1987)，“长期远期利率中的信息”
21.Darrell Duffie和Kenneth J. Singleton(1993)，“资产价格马尔科夫模型的模拟矩估计”
22.Michael R. Gibbons和Krishna Ramaswamy(1993)，《期限结构的Cox、Ingersoll和Ross模型的检验》
23.Darrell Duffie和Kenneth J. Singleton(1997)，“利率掉期收益率期限结构的计量经济学模型”
名称索引
第四卷:连续时间方法和市场微观结构
Andrew W. Lo简介
第一部分市场微观结构
1.Myron Scholes和Joseph Williams(1977)，“从非同步数据估计贝塔值”
2.埃尔罗伊·迪姆森(1979)，“当股票受到不频繁交易的影响时的风险测量”
3.Kalman J. Cohen, Gabriel A. Hawawini, Steven F. Maier, Robert A. Schwartz和David K. Whitcomb(1983)，“Beta中间隔效应偏差的估计和调整”
4.理查德·罗尔(1984)，“有效市场中有效买卖价差的一个简单的隐含度量”
5.Robert A. Wood, Thomas H. McInish和J. Keith Ord(1985)，“纽约证券交易所股票交易数据的调查”
6.Jay Shanken(1987)，“非同步数据和收益的协方差因子结构”
7.Clifford A. Ball(1988)，“由离散证券价格引起的估计偏差”
8.Lawrence R. Glosten和Lawrence E. Harris(1988)，“估计买卖价差的组成部分”
9.Andrew W. Lo和A. Craig MacKinlay(1990)，“非同步交易的计量经济学分析”
10.Jerry A. Hausman, Andrew W. Lo和A. Craig MacKinlay(1992)，“交易股票价格的有序Probit分析”
11.Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay和June Zhang(2002)，“限价订单执行的计量经济学模型”
第二部分导数和连续时间计量经济学
12.Peter K. Clark(1973)，“投机价格的有限方差从属随机过程模型”
13.罗伯特·c·默顿(1975)，《连续时间视角下的金融理论》
14.迈克尔·帕金森(1980)，“估计收益率方差的极值方法”
15.Mark B. Garman和Michael J. Klass(1980)，“从历史数据估计证券价格波动”
16.Clifford A. Ball和Walter N. Torous(1985)，“论普通股价格的跳跃及其对看涨期权定价的影响”
17.Robert J. Shiller和Pierre Perron(1985)，《检验随机游走假说:观察的力量与频率》
18.Andrew W. Lo(1986)，“或有债权资产定价模型的统计检验:一种新方法”
19.Andrew W. Lo(1987)，“期权价格和预期收益的半参数上界”
20.Andrew W. Lo(1988)，“具有离散抽样数据的广义Itô过程的极大似然估计”
21.马克·鲁宾斯坦(1994)，“隐含的二项式树”
22.Andrew W. Lo和Jiang Wang(1995)，“当资产回报可预测时实现期权定价模型”
23.Yacine Aït-Sahalia和Andrew W. Lo(1998)，“隐含在金融资产价格中的国家价格密度的非参数估计”
24.Yacine Aït-Sahalia和Andrew W. Lo(2000)，“非参数风险管理和隐含风险规避”
25.Dimitris Bertsimas, Leonid Kogan和Andrew W. Lo(2000)，“什么时候时间是连续的?””
名称索引
第五卷:统计方法与非标准金融
Andrew W. Lo简介
第一部分异常和选择偏差
1.Andrew W. Lo和C. MacKinlay(1990)，“金融资产定价模型测试中的数据窥探偏差”
2.Stephen J. Brown, William Goetzmann, Roger G. Ibbotson和Stephen A. Ross(1992)，《绩效研究中的生存偏差》
3.F. Douglas Foster, Tom Smith和Robert E. Whaley(1997)，“评估资产定价模型的拟合优度:最大R2的分布”
第二部分，贝叶斯方法
4.Roger W. Klein和Vijay S. Bawa(1977)，“有限信息和估计风险对最优投资组合多样化的影响”
5.杰伊·山肯(1987)，“测试投资组合效率的贝叶斯方法”
6.Campbell R. Harvey和周国富(1990)，“资产定价测试中的贝叶斯推理”
7.Robert McCulloch和Peter E. Rossi(1991)，“检验套利定价理论的贝叶斯方法”
8.Shmuel Kandel, Robert McCulloch和Robert F. Stambaugh(1995)，“贝叶斯推断和投资组合效率”
第三部分，事件研究，gmm和其他统计工具
9.Eugene F. Fama, Lawrence Fisher, Michael C. Jensen和Richard Roll(1969)，“股票价格对新信息的调整”
10.Robert C. Merton(1980)，《关于市场预期收益的估计:探索性调查》
11.Lars Peter Hansen(1982)，“广义矩估计量方法的大样本性质”
12.Stephen J. Brown和Jerold B. Warner(1985)，“使用每日股票回报:事件研究的案例”
13.Whitney K. Newey和Kenneth D. West(1987)，“一个简单的，正的半定，异方差和自相关一致协方差矩阵”
14.Clifford A. Ball和Walter N. Torous(1988)，“在事件日期不确定的情况下调查证券价格表现”
15.马修·理查森和汤姆·史密斯(1991)，《重叠观察中金融模型的检验》
第四部分非标金融
16.David A. Hsieh(1991)，“混沌和非线性动力学:金融市场的应用”
17.William Brock, Josef Lakonishok和Blake LeBaron(1992)，“简单的技术交易规则和股票收益的随机性质”
18.James M. Hutchinson, Andrew W. Lo和Tomaso Poggio(1994)，“通过学习网络定价和对冲衍生资产的非参数方法”
19.Vasiliki Plerou, Parameswaran Gopikrishnan, Bernd Rosenow, Luis A. Nunes Amaral和H. Eugene Stanley(1999)，“金融时间序列中交叉相关性的普遍和非普遍性质”
20.Andrew W. Lo, Harry Mamaysky和Jiang Wang(2000)，“技术分析的基础:计算算法，统计推断和经验实现”
21.S. Pafka和I. Kondor(2002)，“噪声协方差矩阵和投资组合优化”
名称索引
第一卷:资产收益的统计模型
确认
Andrew W. Lo简介
第一部分哲学背景
1.爱德华·利默(1983)，“让我们把计量经济学的骗局拿出来”
2.理查德·罗尔(1988)，《R2》
3.D.R.考克斯(1990)，“模型在统计分析中的作用”
4.Deirdre N. McCloskey和Stephen T. Ziliak(1996)，“回归的标准误差”
第二部分随机游走假设
5.Holbrook Working(1960)，“关于随机链中平均值一阶差的相关性的注释”
6.Benoit Mandelbrot(1963)，“某些投机价格的变化”
7.尤金·法玛(1965)，《股票市场价格的行为》
8.Andrew W. Lo和a . Craig MacKinlay(1988)，“股票市场价格不遵循随机行走:来自简单规范测试的证据”
9.James M. Poterba和Lawrence H. Summers(1988)，“股票价格的均值回归:证据和影响”
10.马修·理查森和詹姆斯·h·斯托克(1990)，《从基于多年资产回报的统计数据中推断》
第三部分时变矩
11.罗伯特·f·恩格尔(1982)，《自回归条件异方差与英国通货膨胀方差估计》
12.Tim Bollerslev(1986)，“广义自回归条件异方差”
13.James D. Hamilton(1989)，“非平稳时间序列和商业周期经济分析的新方法”
14.Daniel B. Nelson(1991)，“资产回报中的条件异方差:一种新方法”
第四部分长记忆和肥尾巴
15.Benoit B. Mandelbrot和John W. Van Ness(1968)，“分数布朗运动，分数噪声和应用”
16.Myron T. Greene和Bruce D. Fielitz(1977)，《普通股收益的长期依赖》
17.C.W.J. Granger和Roselyne Joyeux(1980)，“长记忆时间序列模型和分数差分简介”
18.John Geweke和Susan Porter-Hudak(1983)，“长记忆时间序列模型的估计和应用”
19.Andrew W. Lo(1991)，“股票市场价格的长期记忆”
20.Richard T. Baillie(1996)，“计量经济学中的长记忆过程和分数积分”
第五部分单位根和协整
21.Robert F. Engle和C.W.J. Granger(1987)，“协整和误差修正:表示、估计和测试”
22.P.C.B.菲利普斯(1987)，“单位根时间序列回归”
名称索引
卷二:静态资产定价模型
Andrew W. Lo简介
第一部分资本资产定价模型
1.尤金·法马和詹姆斯·麦克白(1973)，《风险、回报和均衡:实证检验》
2.Michael R. Gibbons(1982)，“金融模型的多元检验:一种新方法”
3.J.D. Jobson和Bob Korkie(1982)，“投资组合效率的潜在绩效和测试”
4.A. Craig MacKinlay(1987)，《CAPM的多元检验》
5.迈克尔·r·吉本斯、斯蒂芬·A·罗斯和杰伊·山肯(1989)，《给定投资组合效率的测试》
6.Eugene F. Fama和K.R. French(1992)，“预期股票收益的横截面”
7.菲舍尔·布莱克(1993)，《回归与贝塔》
8.A. Craig MacKinlay(1995)，“多因素模型不能解释CAPM的偏差”
9.Andrew W. Lo和Jiang Wang(2000)，“交易量:定义、数据分析和投资组合理论的含义”
第二部分套利定价理论
10.Jay Shanken(1982)，“套利定价理论:它是可测试的吗?””
11.加里·张伯伦和迈克尔·罗斯柴尔德(1983)，《大型资产市场的套利、因子结构和平均方差分析》
12.Phoebus J. Dhrymes, Irwin Friend和N. Bulent Gultekin(1984)，“对套利定价理论的经验证据的批判性重新审视”
13.Richard Roll和Stephen A. Ross(1984)，“对套利定价理论的经验证据的批判性再检验:答复”
14.Philip H. Dybvig和Stephen A. Ross(1985)，“是的，APT是可测试的”
15.杰伊·山肯(1985)，“多beta CAPM还是均衡- apt ?”:回复
16.陈乃福，理查德·罗尔和斯蒂芬·罗斯(1986)，“经济力量和股票市场”
17.Bruce N. Lehmann和David M. Modest(1988)，“套利定价理论的经验基础”
18.Gregory Connor和Robert A. Korajczyk(1993)，“近似因子模型中因子数量的检验”
第三部分绩效归属
19.Jack L. Treynor和Fischer Black(1973)，“如何使用证券分析来改进投资组合选择”
20.罗伯特·c·默顿(1981)，《市场时机和投资业绩I:市场预测的均衡价值理论》
21.Roy D. Henriksson和Robert C. Merton(1981)，《市场时机和投资业绩II:评估预测技能的统计程序》
22.Andrew W. Lo(2002)，“夏普比率的统计”
23.Mila Getmansky, Andrew W. Lo和Igor Makarov(2004)，“对冲基金收益中序列相关性和非流动性的计量经济学分析”
名称索引
第三卷:动态资产定价模型
Andrew W. Lo简介
第一部分方差边界测试
1.Stephen F. LeRoy和Richard D. Porter(1981)，“现值关系:基于隐含方差界限的检验”
2.罗伯特·j·希勒(1981)，“股票价格波动过大以至于股息的后续变化是合理的吗?””
3.Marjorie A. Flavin(1983)，《金融市场的过度波动:经验证据的重新评估》
4.Terry A. Marsh和Robert C. Merton(1986)，“股票市场价格合理性的股息可变性和方差边界检验”
5.Allan W. Kleidon(1986)，“方差边界测试和股票价格估值模型”
6.John Y. Campbell和Robert J. Shiller(1987)，“现值模型的协整和检验”
7.罗伯特·c·默顿(1987)，《关于股票市场合理性假说的现状》
8.Kenneth D. West(1988)，“股息创新与股票价格波动”
9.Christian Gilles和Stephen F. LeRoy(1991)，“方差界限检验的计量经济学方面:调查”
第二部分基于消费的资产定价模型
10.Lars Peter Hansen和Kenneth J. Singleton(1983)，《随机消费、风险规避和资产回报的时间行为》
11.Rajnish Mehra和Edward C. Prescott(1985)，“股票溢价:一个谜”
12.Douglas T. Breeden, Michael R. Gibbons和Robert H. Litzenberger(1989)，“消费导向CAPM的实证检验”
13.Lars Peter Hansen和Ravi Jagannathan(1992)，“证券市场数据对动态经济模型的影响”
14.John Heaton和Deborah J. Lucas(1996)，“评估不完全市场对风险分担和资产定价的影响”
15.John Y. Campbell和John H. Cochrane(1999)，“通过习惯的力量:基于消费的总股票市场行为的解释”
第三部分期限结构模型与信贷
16.J. Huston McCulloch(1971)，“衡量利率期限结构”
17.Oldrich A. Vasicek和H. Gifford Fong(1982)，“使用指数样条的期限结构建模”
18.Andrew W. Lo(1986)，“Logit与判别分析:规范测试和企业破产的应用”
19.Stephen J. Brown和Philip H. Dybvig(1986)，“Cox, Ingersoll, Ross利率期限结构理论的实证意义”
20.Eugene F. Fama和Robert R. Bliss(1987)，“长期远期利率中的信息”
21.Darrell Duffie和Kenneth J. Singleton(1993)，“资产价格马尔科夫模型的模拟矩估计”
22.Michael R. Gibbons和Krishna Ramaswamy(1993)，《期限结构的Cox、Ingersoll和Ross模型的检验》
23.Darrell Duffie和Kenneth J. Singleton(1997)，“利率掉期收益率期限结构的计量经济学模型”
名称索引
第四卷:连续时间方法和市场微观结构
Andrew W. Lo简介
第一部分市场微观结构
1.Myron Scholes和Joseph Williams(1977)，“从非同步数据估计贝塔值”
2.埃尔罗伊·迪姆森(1979)，“当股票受到不频繁交易的影响时的风险测量”
3.Kalman J. Cohen, Gabriel A. Hawawini, Steven F. Maier, Robert A. Schwartz和David K. Whitcomb(1983)，“Beta中间隔效应偏差的估计和调整”
4.理查德·罗尔(1984)，“有效市场中有效买卖价差的一个简单的隐含度量”
5.Robert A. Wood, Thomas H. McInish和J. Keith Ord(1985)，“纽约证券交易所股票交易数据的调查”
6.Jay Shanken(1987)，“非同步数据和收益的协方差因子结构”
7.Clifford A. Ball(1988)，“由离散证券价格引起的估计偏差”
8.Lawrence R. Glosten和Lawrence E. Harris(1988)，“估计买卖价差的组成部分”
9.Andrew W. Lo和A. Craig MacKinlay(1990)，“非同步交易的计量经济学分析”
10.Jerry A. Hausman, Andrew W. Lo和A. Craig MacKinlay(1992)，“交易股票价格的有序Probit分析”
11.Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay和June Zhang(2002)，“限价订单执行的计量经济学模型”
第二部分导数和连续时间计量经济学
12.Peter K. Clark(1973)，“投机价格的有限方差从属随机过程模型”
13.罗伯特·c·默顿(1975)，《连续时间视角下的金融理论》
14.迈克尔·帕金森(1980)，“估计收益率方差的极值方法”
15.Mark B. Garman和Michael J. Klass(1980)，“从历史数据估计证券价格波动”
16.Clifford A. Ball和Walter N. Torous(1985)，“论普通股价格的跳跃及其对看涨期权定价的影响”
17.Robert J. Shiller和Pierre Perron(1985)，《检验随机游走假说:观察的力量与频率》
18.Andrew W. Lo(1986)，“或有债权资产定价模型的统计检验:一种新方法”
19.Andrew W. Lo(1987)，“期权价格和预期收益的半参数上界”
20.Andrew W. Lo(1988)，“具有离散抽样数据的广义Itô过程的极大似然估计”
21.马克·鲁宾斯坦(1994)，“隐含的二项式树”
22.Andrew W. Lo和Jiang Wang(1995)，“当资产回报可预测时实现期权定价模型”
23.Yacine Aït-Sahalia和Andrew W. Lo(1998)，“隐含在金融资产价格中的国家价格密度的非参数估计”
24.Yacine Aït-Sahalia和Andrew W. Lo(2000)，“非参数风险管理和隐含风险规避”
25.Dimitris Bertsimas, Leonid Kogan和Andrew W. Lo(2000)，“什么时候时间是连续的?””
名称索引
第五卷:统计方法与非标准金融
Andrew W. Lo简介
第一部分异常和选择偏差
1.Andrew W. Lo和C. MacKinlay(1990)，“金融资产定价模型测试中的数据窥探偏差”
2.Stephen J. Brown, William Goetzmann, Roger G. Ibbotson和Stephen A. Ross(1992)，《绩效研究中的生存偏差》
3.F. Douglas Foster, Tom Smith和Robert E. Whaley(1997)，“评估资产定价模型的拟合优度:最大R2的分布”
第二部分，贝叶斯方法
4.Roger W. Klein和Vijay S. Bawa(1977)，“有限信息和估计风险对最优投资组合多样化的影响”
5.杰伊·山肯(1987)，“测试投资组合效率的贝叶斯方法”
6.Campbell R. Harvey和周国富(1990)，“资产定价测试中的贝叶斯推理”
7.Robert McCulloch和Peter E. Rossi(1991)，“检验套利定价理论的贝叶斯方法”
8.Shmuel Kandel, Robert McCulloch和Robert F. Stambaugh(1995)，“贝叶斯推断和投资组合效率”
第三部分，事件研究，gmm和其他统计工具
9.Eugene F. Fama, Lawrence Fisher, Michael C. Jensen和Richard Roll(1969)，“股票价格对新信息的调整”
10.Robert C. Merton(1980)，《关于市场预期收益的估计:探索性调查》
11.Lars Peter Hansen(1982)，“广义矩估计量方法的大样本性质”
12.Stephen J. Brown和Jerold B. Warner(1985)，“使用每日股票回报:事件研究的案例”
13.Whitney K. Newey和Kenneth D. West(1987)，“一个简单的，正的半定，异方差和自相关一致协方差矩阵”
14.Clifford A. Ball和Walter N. Torous(1988)，“在事件日期不确定的情况下调查证券价格表现”
15.马修·理查森和汤姆·史密斯(1991)，《重叠观察中金融模型的检验》
第四部分非标金融
16.David A. Hsieh(1991)，“混沌和非线性动力学:金融市场的应用”
17.William Brock, Josef Lakonishok和Blake LeBaron(1992)，“简单的技术交易规则和股票收益的随机性质”
18.James M. Hutchinson, Andrew W. Lo和Tomaso Poggio(1994)，“通过学习网络定价和对冲衍生资产的非参数方法”
19.Vasiliki Plerou, Parameswaran Gopikrishnan, Bernd Rosenow, Luis A. Nunes Amaral和H. Eugene Stanley(1999)，“金融时间序列中交叉相关性的普遍和非普遍性质”
20.Andrew W. Lo, Harry Mamaysky和Jiang Wang(2000)，“技术分析的基础:计算算法，统计推断和经验实现”
21.S. Pafka和I. Kondor(2002)，“噪声协方差矩阵和投资组合优化”
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