金融预测

50篇文章,日期从1944年到2000年
贡献者包括:E.I.阿尔特曼L.D.布朗市CowlesEF法马KR法文本RMacDonald G.SMaddalaM.H塞沙兰市泰勒AimmermannC.C.P.沃尔夫

内容 :
第一卷:股市预测
Acknowledgements
前言理查滚
Roy Batchelor和PamiDua
第一部分教程
开工劳伦斯DBrown(1993年),“Earnings预测研究:对资本市场研究的影响”。
时间序列模型
二叉劳伦斯D布朗和迈克尔Rozeff(1979年),“公共时序模型按股计算季度收入:拟议模型”。
3级William Beaver、Richard Lambert和Dale Morse(1980年),“安全物价信息内容”。
4级简AOu(1990年),“非盈利账号信息内容预测器”。
B判断行为
5级劳伦斯D布朗,Robert L.哈格曼 保尔A格里芬和马克EZmijewski(1987年),“安全分析师相对于预测季度收入单时序模型的高度性”。
6级温纳FM德邦德和理查泰勒(1990年),“安全分析师过错?
7Gunter Löffler(1998年),“分析预测比值:认知性、策略性或二流性
八点八分迈克尔P基恩和大卫ERunkle(1998年),“金融分析师公司盈利预测?
第二部分协调银行
9.EdwardiAltman(1968年),“金融比率、歧义分析和公司破产预测”。
10号EdwardiAltman、Giancarlo Marco和Franco Varetto(1994年),“公司故障诊断:使用线性歧义分析和神经网络比较”(意大利经验)
11号Kar Yan Tam和Melody Kiang(1990年),“预测银行故障:神经网络方法”。
12号Halina Frydman EdwardiAltman和Dien-Li Kao(1985年),“引入递归分解金融分类:金融困境案例”。
开工Michel Crouhy、Dan Galai和RobertMark(2000年),“当前信用风险模型比较分析”。
第三部分压缩石价
14号Alfred Cowles(1944年),Stock市场预测
15分Elroy Dimson和Paul Marsh(1984年),“Brokers分析分析器和分析器未公布的UKStock回馈预测
16号大卫SBates(1991),'87崩溃:期望吗?选择市场证据
统计模型
17号尤金F法马和肯尼斯法文本(1989年),`商业条件和股票债券预期回报'
18码M.HashemPesaran和AllanTimmermann(1994年),“前置股回溯:对股市交易交易交易交易交易处理交易成本审查”。
公元前19敏治和G.S.Maddala(1999年),“经济因素和股市:新视角”。
20码马克T良德市(2000年),“预测股指数:分类和层次估计模型比较”。
B技术分析
21号西德尼Alexander(1961年),“投机市场价格运动:趋势或随机步行?
22号William Brock、Josef Lakunishok和Blake Lebro
23码斯蒂芬J布朗市Goetzmann和Alok Kumar(1998年),“dow理论:William Peter Hamilton重审跟踪记录
名称索引

卷二:利率、汇率和易变
Acknowledgements
编辑对两卷的介绍出现在第一卷
第一部分调取兴趣
开工R.A.Kolb和H.OStekler(1996年),“分析家预测利率如何?
二叉Gordon Leitch和JErnest Tanner(1991),“经济预测评价:利润对比常规错误度量法”。
3级泰H公园和LorneSwitzer(1997年),“预测利率和增益扩展度:隐含未来减值和最适前速率模型信息内容”。
4级约翰T巴库拉斯和克里斯托弗鲍姆(1997年),`币值存款率的方差建模预测'
5级俊宇金Roland Weistroffer和理查TRedmond (1993年),“债券评分专家系统:统计比较分析,基于规则网络系统
第二部分协调交换日期
6级理查AMeese和Kenneth Rogoff(1983年),“70年代经验交换率模型:它们合宜样本吗?
7唐亚历山大和李RThomas,III(1987年),“货币/汇值模型判定:80年代表现如何?
八点八分Ronald MacDonald和Ian WMarsh(1994年),“汇合汇率预测:最优共识度量
统计模型
9.Nicholas Sarantis和Chris Stewart(1995年),“结构型、VAR和BVAR确定汇率模型:预测性能比较”。
10号方济斯迪波尔德和JamesNason(1990年),“非对称汇率预测?
11号Chung-Ming库安和Tung Liu(1994年),“前向汇率使用Feedforst
12号基督教C.P.Wolff(1987年),“时间变化参数和结构汇率模型外预测性能
开工Andrew Berg和Catherine Pattilo(1999年),“货币危机可以预测吗?测试
B技术分析
14号克里斯托弗JNeely(1997年),“外汇市场技术分析:Layman指南”。
15分理查JSweeney(1986年),“Beating外汇市场”。
16号理查M列维奇和李RThomas, III (1993年),“技术交易规则对外汇市场的重要性:陷阱方法”。
17号Carol Osler(2000年),“支持抗药性:技术分析和日间交换率”。
第三部分消除风险
18码Elroy Dimson和Paul Marsh(1990年),“无数据浏览性预测
公元前19TimothyJ布拉德福德和罗伯特WFaff(1996年),“易变预测技术评估”。
20码罗伯特FEngle、Che-Hiung(Ted)Hong、Alex Kane和JaesunNoh(1993年),“对模拟选项差异预测的仲裁估值”。
统计模型
21号阿德里安R异教徒GWilliam Schwert(1990年),“条件股易变模型
22号斯蒂芬JTaylor(1987年),“预测货币兑换率波动性”。
23码J.Danielsson和CasperGVries(2000年),“风险和极端回归法”。
24码罗伯特F安格和杰弗里RRussell(1997年),“预测引用外国汇价变化频率自动递减条件持续模式”。
B选项隐式挥发
25码克里斯托弗G拉穆勒和威廉Lastraps(1993年),“预测批量回归差异:求理解存储阻塞易变
26码Linda Canina和Stephen Figlewski(1993年),“隐性挥发式信息内容
27号新中秀和StephenJTaylor(1995年),“条件性波动和PHLX货币选择市场信息效率
名称索引