精装
财务预测
这两卷集汇集了一些最重要的先前发表的文章由领先的学者在该领域。这本书调查了财务预测的各个方面，包括盈利、破产、股票价格、利率、汇率和风险的预测。每一节的文章都提供了该主题领域的统计模型和技术分析的概述。
编辑们写了一篇权威性的新导言，作为他们选集的补充。
编辑们写了一篇权威性的新导言，作为他们选集的补充。
更多的信息
贡献者
内容
更多的信息
这两卷集汇集了一些最重要的先前发表的文章由领先的学者在该领域。这本书调查了财务预测的各个方面，包括盈利、破产、股票价格、利率、汇率和风险的预测。每一节的文章都提供了该主题领域的统计模型和技术分析的概述。
编辑们写了一篇权威性的新导言，作为他们选集的补充。
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贡献者
50篇文章，从1944年到2000年
贡献者包括:E.I. Altman, L.D. Brown, A. Cowles, E.F. Fama, K.R. French, R. MacDonald, G.S. Maddala, M.H. Pessaran, S.J. Taylor, A. Timmermann, C.C.P. Wolff
贡献者包括:E.I. Altman, L.D. Brown, A. Cowles, E.F. Fama, K.R. French, R. MacDonald, G.S. Maddala, M.H. Pessaran, S.J. Taylor, A. Timmermann, C.C.P. Wolff
内容
内容:
第一卷:股票市场预测
确认
前言(Richard卷
Roy Batchelor和Pami Dua
第一部分盈利预测
1.劳伦斯·d·布朗(Lawrence D. Brown, 1993)，《收益预测研究:对资本市场研究的启示》
A时间序列模型
2.Lawrence D. Brown和Michael S. Rozeff(1979)，《季度会计每股收益的单变量时间序列模型:一个建议模型》
3.威廉·比弗、理查德·兰伯特和戴尔·莫尔斯(1980)，《证券价格的信息内容》
4.Jane A. Ou(1990)，《作为盈余预测指标的非盈利会计数字的信息含量》
B判断与行为
5.劳伦斯·d·布朗，罗伯特·l·哈格曼，保罗·a·格里芬和马克·e·兹米耶夫斯基(1987)，《证券分析师在预测季度收益中相对于单变量时间序列模型的优势》
6.Werner F.M. De Bondt和Richard H. Thaler(1990)，《证券分析师反应过度了吗?》”
7.Gunter Löffler(1998)，《分析师预测中的偏差:认知的、战略的还是第二好的?》”
8.迈克尔·p·基恩和大卫·e·朗克尔(1998)，《金融分析师对企业利润的预测理性吗?》”
第二部分预测破产
9.Edward I. Altman(1968)，《财务比率、判别分析与企业破产预测》
10.Edward I. Altman, Giancarlo Marco和Franco Varetto(1994)，《企业困境诊断:使用线性判别分析和神经网络的比较(意大利经验)》
11.谭家欣和蒋美乐(1990)，“预测银行倒闭:神经网络方法”
12.Halina Frydman, Edward I. Altman和Duen-Li Kao(1985)，“引入递归分割用于金融分类:金融困境案例”
13.Michel Crouhy, Dan Galai和Robert Mark(2000)，《当前信用风险模型的比较分析》
第三部分股票价格预测
14.阿尔弗雷德·考尔斯(1944)，《股市预测》
15.埃尔罗伊·迪姆森和保罗·马什(1984)，《经纪人和分析师未公布的英国股票收益预测分析》
16.大卫·贝茨(David S. Bates, 1991)，《87年的崩盘:意料之中吗?》期权市场的证据
一个统计模型
17.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1989)，《股票和债券的商业状况和预期回报》
18.M. Hashem Pesaran和Allan Timmermann(1994)，《预测股票收益:存在交易成本的股票市场交易的检验》
19.闵琪和G.S.马德拉(1999)，“经济因素和股票市场:一个新的视角”
20.陈安星(2000)，“预测股票指数:分类和水平估计模型的比较”
B技术分析
21.西德尼·s·亚历山大(1961)，《投机市场的价格运动:趋势还是随机游走?》”
22.William Brock, Josef Lakonishok和Blake LeBaron(1992)，《简单技术交易规则和股票收益的随机属性》
23.斯蒂芬·j·布朗、威廉·n·戈茨曼和阿洛克·库马尔(1998)，《道氏理论:重新考虑威廉·彼得·汉密尔顿的历史记录》
名称索引
第二卷:利率、汇率和波动
确认
两卷的编辑都在第一卷中作了介绍
第一部分预测利率
1.R.A. Kolb和H.O. Stekler(1996)，《分析师对利率的预测有多好?》”
2.Gordon Leitch和J. Ernest Tanner(1991)，《经济预测评估:利润与传统误差衡量》
3.Tae H. Park和Lorne N. Switzer(1997)，“预测利率和收益率差:隐含期货收益率和最佳拟合远期利率模型的信息内容”
4.John T. Barkoulas和Christopher F. Baum(1997)，《欧洲货币存款利率的部分差分建模与预测》
5.Jun Woo Kim, H. Roland Weistroffer和Richard T. Redmond(1993)，《债券评级专家系统:统计、基于规则和神经网络系统的比较分析》
第二部分预测汇率
6.理查德·a·米斯(Richard A. Meese)和肯尼斯·罗格夫(Kenneth Rogoff)(1983)，《70年代的经验汇率模型:是否符合样本?”
7.唐·亚历山大和李·r·托马斯，III(1987)，《汇率决定的货币/资产模型:它们在1980年代的表现如何?》”
8.Ronald MacDonald和Ian W. Marsh(1994)，《结合汇率预测:什么是最优共识测度?》”
一个统计模型
9.尼古拉斯·萨兰提斯(Nicholas Sarantis)和克里斯·斯图尔特(Chris Stewart)(1995)，《汇率决定的结构性、VAR和BVAR模型:它们预测绩效的比较》
10.弗朗西斯·x·迪博尔德和詹姆斯·a·内森(1990)，《非参数汇率预测?》”
11.关忠明和刘东(1994)，“用前馈和递归神经网络预测汇率”
12.Christian C.P. Wolff(1987)，“时变参数和结构性汇率模型的样本外预测性能”
13.安德鲁·伯格(Andrew Berg)和凯瑟琳·帕蒂罗(Catherine Pattillo)(1999)，《货币危机可预测吗?》一个测试的
B技术分析
14.Christopher J. Neely(1997)，《外汇市场的技术分析:外行人指南》
15.理查德·斯威尼(1986)，《战胜外汇市场》
16.Richard M. Levich和Lee R. Thomas, III(1993)，《外汇市场技术交易规则利润的重要性:一种引导方法》
17.Carol Osler(2000)，《支撑阻力:技术分析和日内汇率》
第三部分预测风险
18.Elroy Dimson和Paul Marsh(1990)，《没有数据窥探的波动预测》
19.Timothy J. Brailsford和Robert W. Faff(1996)，《波动率预测技术的评估》
20.Robert F. Engle, che - xiong (Ted) Hong, Alex Kane和Jaesun Noh(1993)，“模拟期权方差预测的套利估值”
一个统计模型
21.Adrian R. Pagan和G. William Schwert(1990)，《条件股票波动的替代模型》
22.Stephen J. Taylor(1987)，《货币汇率波动的预测》
23.J. Danielsson和Casper G. de Vries(2000)，《风险价值与极端回报》
24.罗伯特·f·恩格尔和杰弗里·r·拉塞尔(1997)，《用自回归条件持续时间模型预测报价外汇价格变化的频率》
B Options-implied波动
25.Christopher G. Lamoureux和William D. laststrapes(1993)，《预测股票收益方差:对随机隐含波动的理解》
26.Linda Canina和Stephen Figlewski(1993)，《隐含波动率的信息内容》
27.徐新忠、Stephen J. Taylor(1995)，“条件波动率与费城期权市场的信息效率”
名称索引
第一卷:股票市场预测
确认
前言(Richard卷
Roy Batchelor和Pami Dua
第一部分盈利预测
1.劳伦斯·d·布朗(Lawrence D. Brown, 1993)，《收益预测研究:对资本市场研究的启示》
A时间序列模型
2.Lawrence D. Brown和Michael S. Rozeff(1979)，《季度会计每股收益的单变量时间序列模型:一个建议模型》
3.威廉·比弗、理查德·兰伯特和戴尔·莫尔斯(1980)，《证券价格的信息内容》
4.Jane A. Ou(1990)，《作为盈余预测指标的非盈利会计数字的信息含量》
B判断与行为
5.劳伦斯·d·布朗，罗伯特·l·哈格曼，保罗·a·格里芬和马克·e·兹米耶夫斯基(1987)，《证券分析师在预测季度收益中相对于单变量时间序列模型的优势》
6.Werner F.M. De Bondt和Richard H. Thaler(1990)，《证券分析师反应过度了吗?》”
7.Gunter Löffler(1998)，《分析师预测中的偏差:认知的、战略的还是第二好的?》”
8.迈克尔·p·基恩和大卫·e·朗克尔(1998)，《金融分析师对企业利润的预测理性吗?》”
第二部分预测破产
9.Edward I. Altman(1968)，《财务比率、判别分析与企业破产预测》
10.Edward I. Altman, Giancarlo Marco和Franco Varetto(1994)，《企业困境诊断:使用线性判别分析和神经网络的比较(意大利经验)》
11.谭家欣和蒋美乐(1990)，“预测银行倒闭:神经网络方法”
12.Halina Frydman, Edward I. Altman和Duen-Li Kao(1985)，“引入递归分割用于金融分类:金融困境案例”
13.Michel Crouhy, Dan Galai和Robert Mark(2000)，《当前信用风险模型的比较分析》
第三部分股票价格预测
14.阿尔弗雷德·考尔斯(1944)，《股市预测》
15.埃尔罗伊·迪姆森和保罗·马什(1984)，《经纪人和分析师未公布的英国股票收益预测分析》
16.大卫·贝茨(David S. Bates, 1991)，《87年的崩盘:意料之中吗?》期权市场的证据
一个统计模型
17.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1989)，《股票和债券的商业状况和预期回报》
18.M. Hashem Pesaran和Allan Timmermann(1994)，《预测股票收益:存在交易成本的股票市场交易的检验》
19.闵琪和G.S.马德拉(1999)，“经济因素和股票市场:一个新的视角”
20.陈安星(2000)，“预测股票指数:分类和水平估计模型的比较”
B技术分析
21.西德尼·s·亚历山大(1961)，《投机市场的价格运动:趋势还是随机游走?》”
22.William Brock, Josef Lakonishok和Blake LeBaron(1992)，《简单技术交易规则和股票收益的随机属性》
23.斯蒂芬·j·布朗、威廉·n·戈茨曼和阿洛克·库马尔(1998)，《道氏理论:重新考虑威廉·彼得·汉密尔顿的历史记录》
名称索引
第二卷:利率、汇率和波动
确认
两卷的编辑都在第一卷中作了介绍
第一部分预测利率
1.R.A. Kolb和H.O. Stekler(1996)，《分析师对利率的预测有多好?》”
2.Gordon Leitch和J. Ernest Tanner(1991)，《经济预测评估:利润与传统误差衡量》
3.Tae H. Park和Lorne N. Switzer(1997)，“预测利率和收益率差:隐含期货收益率和最佳拟合远期利率模型的信息内容”
4.John T. Barkoulas和Christopher F. Baum(1997)，《欧洲货币存款利率的部分差分建模与预测》
5.Jun Woo Kim, H. Roland Weistroffer和Richard T. Redmond(1993)，《债券评级专家系统:统计、基于规则和神经网络系统的比较分析》
第二部分预测汇率
6.理查德·a·米斯(Richard A. Meese)和肯尼斯·罗格夫(Kenneth Rogoff)(1983)，《70年代的经验汇率模型:是否符合样本?”
7.唐·亚历山大和李·r·托马斯，III(1987)，《汇率决定的货币/资产模型:它们在1980年代的表现如何?》”
8.Ronald MacDonald和Ian W. Marsh(1994)，《结合汇率预测:什么是最优共识测度?》”
一个统计模型
9.尼古拉斯·萨兰提斯(Nicholas Sarantis)和克里斯·斯图尔特(Chris Stewart)(1995)，《汇率决定的结构性、VAR和BVAR模型:它们预测绩效的比较》
10.弗朗西斯·x·迪博尔德和詹姆斯·a·内森(1990)，《非参数汇率预测?》”
11.关忠明和刘东(1994)，“用前馈和递归神经网络预测汇率”
12.Christian C.P. Wolff(1987)，“时变参数和结构性汇率模型的样本外预测性能”
13.安德鲁·伯格(Andrew Berg)和凯瑟琳·帕蒂罗(Catherine Pattillo)(1999)，《货币危机可预测吗?》一个测试的
B技术分析
14.Christopher J. Neely(1997)，《外汇市场的技术分析:外行人指南》
15.理查德·斯威尼(1986)，《战胜外汇市场》
16.Richard M. Levich和Lee R. Thomas, III(1993)，《外汇市场技术交易规则利润的重要性:一种引导方法》
17.Carol Osler(2000)，《支撑阻力:技术分析和日内汇率》
第三部分预测风险
18.Elroy Dimson和Paul Marsh(1990)，《没有数据窥探的波动预测》
19.Timothy J. Brailsford和Robert W. Faff(1996)，《波动率预测技术的评估》
20.Robert F. Engle, che - xiong (Ted) Hong, Alex Kane和Jaesun Noh(1993)，“模拟期权方差预测的套利估值”
一个统计模型
21.Adrian R. Pagan和G. William Schwert(1990)，《条件股票波动的替代模型》
22.Stephen J. Taylor(1987)，《货币汇率波动的预测》
23.J. Danielsson和Casper G. de Vries(2000)，《风险价值与极端回报》
24.罗伯特·f·恩格尔和杰弗里·r·拉塞尔(1997)，《用自回归条件持续时间模型预测报价外汇价格变化的频率》
B Options-implied波动
25.Christopher G. Lamoureux和William D. laststrapes(1993)，《预测股票收益方差:对随机隐含波动的理解》
26.Linda Canina和Stephen Figlewski(1993)，《隐含波动率的信息内容》
27.徐新忠、Stephen J. Taylor(1995)，“条件波动率与费城期权市场的信息效率”
名称索引
