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《金融市场与实体经济》
这本见解深刻的合集探讨了宏观经济学和金融学之间的交集。这一领域的关键挑战是找到正确的“不景气时期”(财富的边际价值)衡量标准，以解释一些资产的高平均回报率或低价格，以补偿这些资产在不景气时期的低回报倾向。
更多的信息
贡献者
内容
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这本见解深刻的合集探讨了宏观经济学和金融学之间的交集。这一领域的关键挑战是找到正确的“不景气时期”(财富的边际价值)衡量标准，以解释一些资产的高平均回报率或低价格，以补偿这些资产在不景气时期的低回报倾向。
该卷包括精心挑选的文章，这些文章调查了这个问题的各种方法——包括股权溢价、基于消费的模型、一般均衡模型和劳动收入/特殊风险方法。编辑还提供了一个全面的介绍，设置这些论文的背景和调查更广泛的文献。
该卷包括精心挑选的文章，这些文章调查了这个问题的各种方法——包括股权溢价、基于消费的模型、一般均衡模型和劳动收入/特殊风险方法。编辑还提供了一个全面的介绍，设置这些论文的背景和调查更广泛的文献。
贡献者
21篇文章，从1982年到2004年
贡献者包括:J.Y. Campbell, G. Constantinides, E.F. Fama, K.R. French, L.P. Hansen, M. Lettau, S. Ludvigson, R. Mehra, E. Prescott, K. Singleton
贡献者包括:J.Y. Campbell, G. Constantinides, E.F. Fama, K.R. French, L.P. Hansen, M. Lettau, S. Ludvigson, R. Mehra, E. Prescott, K. Singleton
内容
内容:
确认
John H. Cochrane
第一部分事实:收益的时变与周期相关性
1.John H. Cochrane(1999)，《金融新事实》
2.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1989)，“商业环境和股票和债券的预期回报”
3.Martin Lettau和Sydney Ludvigson(2001)，“消费、总财富和预期股票回报”
4.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1996)，“资产定价异常的多因素解释”
5.Jimmy Liew和Maria Vassalou(2000)，“账面市值比、规模和势头是预测经济增长的风险因素吗?””
第二部分股权溢价
6.Rajnish Mehra和Edward C. Prescott(1985)，“股票溢价:一个谜”
7.John H. Cochrane和Lars Peter Hansen(1992)，“宏观经济学的资产定价探索”
第三部分消费模式
8.Lars Peter Hansen和Kenneth J. Singleton(1982)，“非线性理性预期模型的广义工具变量估计”
9.拉尔斯·彼得·汉森和肯尼斯·j·辛格尔顿(1984)，《勘误表》
10.Martin Lettau和Sydney Ludvigson(2001)，“复活(C)CAPM:当风险溢价时变时的横截面测试”
11.John Y. Campbell和John H. Cochrane(1999)，“通过习惯的力量:基于消费的总股票市场行为的解释”
第四部分生产、投资和一般均衡模型
12.John H. Cochrane(1991)，“基于生产的资产定价和股票回报与经济波动之间的联系”
13.John H. Cochrane(1996)，“基于投资的资产定价模型的横断面检验”
14.Urban J. Jermann(1998)，“生产经济体中的资产定价”
15.Michele Boldrin, Lawrence J. Christiano和Jonas D.M. Fisher(2001)，“习惯持久性，资产回报和商业周期”
16.Lior Menzly, Tano Santos和Pietro Veronesi(2004)，“理解可预测性”
17.小托马斯·d·塔拉里尼(2000)，“风险敏感的真实商业周期”
18.罗伯特·e·霍尔(2001)，“股票市场和资本积累”
第五部分劳动收入与特殊风险
19.约翰·y·坎贝尔(1996)，《理解风险与回报》
20.George M. Constantinides和Darrell Duffie(1996)，“异质消费者的资产定价”
21.Alon Brav, George M. Constantinides和Christopher C. Geczy(2002)，《异质消费者和有限参与的资产定价:经验证据》
名称索引
确认
John H. Cochrane
第一部分事实:收益的时变与周期相关性
1.John H. Cochrane(1999)，《金融新事实》
2.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1989)，“商业环境和股票和债券的预期回报”
3.Martin Lettau和Sydney Ludvigson(2001)，“消费、总财富和预期股票回报”
4.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1996)，“资产定价异常的多因素解释”
5.Jimmy Liew和Maria Vassalou(2000)，“账面市值比、规模和势头是预测经济增长的风险因素吗?””
第二部分股权溢价
6.Rajnish Mehra和Edward C. Prescott(1985)，“股票溢价:一个谜”
7.John H. Cochrane和Lars Peter Hansen(1992)，“宏观经济学的资产定价探索”
第三部分消费模式
8.Lars Peter Hansen和Kenneth J. Singleton(1982)，“非线性理性预期模型的广义工具变量估计”
9.拉尔斯·彼得·汉森和肯尼斯·j·辛格尔顿(1984)，《勘误表》
10.Martin Lettau和Sydney Ludvigson(2001)，“复活(C)CAPM:当风险溢价时变时的横截面测试”
11.John Y. Campbell和John H. Cochrane(1999)，“通过习惯的力量:基于消费的总股票市场行为的解释”
第四部分生产、投资和一般均衡模型
12.John H. Cochrane(1991)，“基于生产的资产定价和股票回报与经济波动之间的联系”
13.John H. Cochrane(1996)，“基于投资的资产定价模型的横断面检验”
14.Urban J. Jermann(1998)，“生产经济体中的资产定价”
15.Michele Boldrin, Lawrence J. Christiano和Jonas D.M. Fisher(2001)，“习惯持久性，资产回报和商业周期”
16.Lior Menzly, Tano Santos和Pietro Veronesi(2004)，“理解可预测性”
17.小托马斯·d·塔拉里尼(2000)，“风险敏感的真实商业周期”
18.罗伯特·e·霍尔(2001)，“股票市场和资本积累”
第五部分劳动收入与特殊风险
19.约翰·y·坎贝尔(1996)，《理解风险与回报》
20.George M. Constantinides和Darrell Duffie(1996)，“异质消费者的资产定价”
21.Alon Brav, George M. Constantinides和Christopher C. Geczy(2002)，《异质消费者和有限参与的资产定价:经验证据》
名称索引
