精装
行为金融学
行为金融学是研究心理如何影响金融决策和金融市场的学科。对于学者和实践者来说，这是一个有价值的资源，这个权威的集合汇集了心理学和金融学的主要作品，处理行为学派和有效市场学派的支持者之间的辩论。
第一卷包含由行为金融学基础的领先心理学家所写的著作，专注于资产定价理论的一般问题，以及对过度反应和不足反应的研究。第二卷包含了发展和扩展这些主题的关键作品。主题包括预测心理学、对公司公告的反应、利率期限结构、股权溢价和期权价格。最后一卷是关于个人(包括投资者和公司经理)决策的心理。
第一卷包含由行为金融学基础的领先心理学家所写的著作，专注于资产定价理论的一般问题，以及对过度反应和不足反应的研究。第二卷包含了发展和扩展这些主题的关键作品。主题包括预测心理学、对公司公告的反应、利率期限结构、股权溢价和期权价格。最后一卷是关于个人(包括投资者和公司经理)决策的心理。
更多的信息
贡献者
内容
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行为金融学是研究心理如何影响金融决策和金融市场的学科。对于学者和实践者来说，这是一个有价值的资源，这个权威的集合汇集了心理学和金融学的主要作品，处理行为学派和有效市场学派的支持者之间的辩论。
第一卷包含由行为金融学基础的领先心理学家所写的著作，专注于资产定价理论的一般问题，以及对过度反应和不足反应的研究。第二卷包含了发展和扩展这些主题的关键作品。主题包括预测心理学、对公司公告的反应、利率期限结构、股权溢价和期权价格。最后一卷是关于个人(包括投资者和公司经理)决策的心理。
第一卷包含由行为金融学基础的领先心理学家所写的著作，专注于资产定价理论的一般问题，以及对过度反应和不足反应的研究。第二卷包含了发展和扩展这些主题的关键作品。主题包括预测心理学、对公司公告的反应、利率期限结构、股权溢价和期权价格。最后一卷是关于个人(包括投资者和公司经理)决策的心理。
贡献者
86条，从1952年到2000年
贡献者包括:W. De Bondt, D. Kahneman, T. Odean, J. Ritter, R. Shiller, A. Shleifer, M. Statman, R. Thaler, A. Tversky
贡献者包括:W. De Bondt, D. Kahneman, T. Odean, J. Ritter, R. Shiller, A. Shleifer, M. Statman, R. Thaler, A. Tversky
内容
内容
体积我
确认
前言(Richard卷
介绍舍夫
第一部分行为基础
1.保罗·斯洛维奇(1972)，《人类判断的心理学研究:对投资决策的影响》
2.阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼(1974)，《不确定性下的判断:启发式和偏差》
3.阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼(1982)，《基本利率的证据影响》
4.沃德·爱德华兹(1982)，《人类信息处理中的保守主义》
5.戴尔·格里芬和阿莫斯·特沃斯基(1992)，《证据的权衡和信心的决定因素》
6.斯图尔特·奥斯坎普(1982)，《案例研究判断中的过度自信》
第二部分资产定价理论
7.Hersh Shefrin和Meir Statman(1994)，《行为资本资产定价理论》
8.爱德华·m·米勒(1977)，《风险、不确定性和意见分歧》
9.劳伦斯·布鲁姆和大卫·伊斯利(1992)，《进化与市场行为》
10.Andrei Shleifer和Robert W. Vishny(1997)，《套利的极限》
11.Terrance Odean(1998)，《当所有交易员都高于平均水平时的交易量、波动性、价格和利润》
第三部分研究反应过度和反应不足
12.Werner F.M. De Bondt和Richard H. Thaler(1987)，《投资者过度反应和股市季节性的进一步证据》
13.杰伊·r·里特尔(Jay R. Ritter, 1988)，《年初个人投资者的买卖行为》
14.Narasimhan Jegadeesh和Sheridan Titman(1993)，《赢家买入和输家卖出的回报:对股市效率的影响》
15.Josef Lakonishok, Andrei Shleifer和Robert W. Vishny(1994)，《反向投资、外推和风险》
16.Nicholas Barberis, Andrei Shleifer和Robert Vishny(1998)，《投资者情绪模型》
17.肯特·丹尼尔、大卫·赫什莱弗和阿瓦尼达尔·萨伯拉曼亚姆(1998)，《投资者心理与证券市场反应不足和过度》
18.哈里森·洪和杰里米·c·斯坦(1999)，《资产市场反应不足、动量交易和过度反应的统一理论》
第四部分相互对立的观点
19.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1996)，《资产定价异常的多因素解释》
20.迈克尔·e·索特和梅尔·斯特曼(1989)，《好公司，坏股票》
21.赫什·谢夫林(Hersh Shefrin)和梅尔·斯特曼(Meir Statman)，《理解贝塔、规模和账面市值》(Making Sense of Beta, Size, and Book-to-Market)
22.Kent Daniel和Sheridan Titman(1997)，《股票收益横截面变异特征的证据》
23.詹妮弗·康拉德和高塔姆·考尔(1993)，《长期市场过度反应或计算回报的偏差?》”
24.Ray Ball, S.P. Kothari和Jay Shanken(1995)，《衡量投资组合表现的问题:反向投资策略的应用》
25.Tim Loughran和Jay R. Ritter(1996)，《长期市场过度反应:低价股票的影响》
26.Eugene F. Fama(1998)，《市场效率、长期回报和行为金融学》
名称索引
卷二世
确认
介绍舍夫
第一部分的预测
1.迈克尔·e·索特(Michael E. Solt)和梅尔·斯特曼(Meir Statman)(1988)，《情绪指数有多有用?》”
2.Werner F.M. De Bondt(1993)，《在趋势上下注:金融风险和回报的直观预测》
3.Paul B. Andreassen(1990)，《判断外推与市场过度反应:新闻的使用与废弃》
4.《收益预测与股票价格逆转》
5.Rafael La Porta(1996)，《预期和股票回报横截面》
6.Benjamin Czaczkes和Yoav Ganzach(1996)，《预测启发式的自然选择:锚定和调整与代表性》
7.Eli Amir和Yoav Ganzach(1998)，《分析师预测中的过度反应和不足反应》
第二部分市场对预测和公告的反应
8.Kent L. Womack(1996)，《经纪分析师的建议有投资价值吗?》”
9.Roni Michaely和Kent L. Womack(1999)，《利益冲突与保险商分析师的可信度建议》
10.蒂姆·拉夫兰和杰伊·r·里特(1995)，《新问题之谜》
11.Tim Loughran和Jay R. Ritter(1997)，《进行股权增发的公司的经营业绩》
12.David Ikenberry, Josef Lakonishok和Theo Vermaelen(1995)，《市场对公开市场份额回购反应不足》
13.大卫·l·伊肯伯里(David L. Ikenberry)、格雷姆·兰金(Graeme Rankine)和厄尔·k·斯蒂斯(Earl K. stis)(1996)，《股票分割真正的信号是什么?》”
14.Roni Michaely, Richard H. Thaler和Kent L. Womack(1995)，“对股利启动和省略的价格反应:过度反应还是漂移?””
15.彼得•克利班诺夫、欧文•拉蒙特和Thierry A. Wizman(1998)，《投资者对封闭式国家基金重大消息的反应》
第三部分利率期限结构的波动性
16.罗伯特·席勒(Robert J. Shiller, 1979)，《长期利率的波动性和期限结构的预期模型》
17.约翰•坎贝尔(John Y. Campbell)和罗伯特•席勒(Robert J. Shiller)，《收益率息差与利率走势:鸟瞰》(收益率息差与利率走势:鸟瞰)
18.Kenneth A. Froot(1989)，《利率期限结构预期假说的新希望》
19.Werner F.M. De Bondt和Mary M. Bange(1992)，《通货膨胀预测误差和期限溢价的时间变化》
第四部分股票市场的波动性
20.约翰·坎贝尔和罗伯特·席勒(1998)，《估值比率和长期股市前景》
21.佛朗哥·莫迪利亚尼和理查德·a·科恩(1979)，《通货膨胀、理性估值和市场》
22.Charles M.C. Lee、James Myers和Bhaskaran Swaminathan(1999)，《道指的内在价值是什么?》”
23.Vernon L. Smith, Gerry L. Suchanek和Arlington W. Williams(1988)，《实验性现货资产市场的泡沫、崩溃和内生预期》
第五部分期权和套利
24.John E. Gilster, Jr.(1997)，期权定价理论:“无风险”套期保值是否可行?”
25.罗伯特·贾罗(1997)，《评小约翰·吉尔斯特——期权定价理论:“无风险”套期保值是否可行?》”
26.加里·l·加斯蒂诺(Gary L. Gastineau, 1997)，《对小约翰·吉尔斯特的评论》(Comment on John E. Gilster, Jr.)。期权定价理论:“无风险”对冲是否可行?”
27.赫什·谢夫林(Hersh Shefrin)，《非理性繁荣与期权微笑》(Irrational Exuberance and Option Smiles)
28.Kenneth A. Froot和Emil M. Dabora(1999)，《股票价格如何受到交易地点的影响?》”
名称索引
第三卷
确认
介绍舍夫
第一部分基础工程
1.哈里·马科维茨(1952)，《财富的效用》
2.a .罗伊(1952)，《安全第一与资产持有》
3.丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基(1979)，《前景理论:风险下的决策分析》
4.阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼(1986)，《理性选择和决策框架》
5.Lola L. Lopes(1987)，《在希望和恐惧之间:风险心理学》
第二部分，个人投资者的投资组合结构
6.Hersh Shefrin和Meir Statman(2000)，《行为投资组合理论》
7.Richard H. Thaler(1999)，《心理会计问题》
8.John J. McConnell和Eduardo S. Schwartz(1992)，《LYONs的起源:金融创新的一个案例研究》
9.Hersh Shefrin和Meir Statman(1993)，《金融产品设计和营销的行为方面》
10.Brad M. Barber和Terrance Odean(2000)，《交易对你的财富是有害的:个人投资者的普通股投资表现》
11.维尔纳·f·m·德·邦特(1998)，《个人投资者的画像》
12.杰伊·r·里特(Jay R. Ritter)，《我如何帮助黑人费舍尔变得更富有》(How I help to Make Fischer Black wealthy)
第三部分，处置效果
13.特伦斯·奥迪恩(Terrance Odean, 1998)，《投资者不愿意识到他们的损失吗?》”
14.特伦斯·奥迪恩(Terrance Odean, 1999)，《投资者交易太多了吗?》”
15.Jeffrey Heisler(1994)，《期货市场的损失厌恶:实证检验》
16.Martin Weber和Colin F. Camerer(1998)，《证券交易中的处置效应:一个实验分析》
17.Chip Heath, Steven Huddart and Mark Lang(1999)，《心理因素与股票期权实践》
第四部分跨期问题
18.迈克尔·s·罗泽夫(Michael S. Rozeff, 1994)，《一次性投资与平均美元投资的对比》
19.梅尔·斯特曼(Meir Statman)，《平均美元成本的行为框架》(A Behavioral Framework for Dollar-cost Averaging)
20.劳伦斯•莱文(Laurence Levin)(1998)，《资产是可替代的吗?》生命周期储蓄行为理论的检验
21.Shlomo Benartzi和Richard H. Thaler(1995)，《目光短浅的损失厌恶和股权溢价之谜》
22.洛拉·l·洛佩斯(1996)，《当时间是本质时:平均、抱负和短期》
23.斯蒂芬·罗斯(Stephen A. Ross, 1999)，《增加风险:重新审视萨缪尔森的大数谬误》(Adding Risks: Samuelson’s Fallacy of Large Numbers)
24.Kenneth L. Fisher和Meir Statman(1999)，《时间分散的行为框架》
25.埃尔达·沙菲尔、彼得·戴蒙德和阿莫斯·特沃斯基(1997)，《金钱幻觉》
26.Jeffrey Pontiff(1997)，《过度波动与封闭式基金》
第五部分管理决策
27.约翰·林特纳(1956)，《公司收入在股息、留存收益和税收之间的分配》
28.Merton H. Miller(1986)，《金融中的行为理性:股利案例》
29.Shlomo Benartzi, Roni Michaely和Richard Thaler(1997)，《股利的变化预示着未来还是过去?》”
30.François Degeorge, Jayendu Patel和Richard Zeckhauser(1999)，“盈余管理超过阈值”
31.Meir Statman和James F. Sepe(1989)，《项目终止公告和公司的市场价值》
32.杰里米·c·斯坦(1996)，《非理性世界中的理性资本预算》
名称索引
体积我
确认
前言(Richard卷
介绍舍夫
第一部分行为基础
1.保罗·斯洛维奇(1972)，《人类判断的心理学研究:对投资决策的影响》
2.阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼(1974)，《不确定性下的判断:启发式和偏差》
3.阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼(1982)，《基本利率的证据影响》
4.沃德·爱德华兹(1982)，《人类信息处理中的保守主义》
5.戴尔·格里芬和阿莫斯·特沃斯基(1992)，《证据的权衡和信心的决定因素》
6.斯图尔特·奥斯坎普(1982)，《案例研究判断中的过度自信》
第二部分资产定价理论
7.Hersh Shefrin和Meir Statman(1994)，《行为资本资产定价理论》
8.爱德华·m·米勒(1977)，《风险、不确定性和意见分歧》
9.劳伦斯·布鲁姆和大卫·伊斯利(1992)，《进化与市场行为》
10.Andrei Shleifer和Robert W. Vishny(1997)，《套利的极限》
11.Terrance Odean(1998)，《当所有交易员都高于平均水平时的交易量、波动性、价格和利润》
第三部分研究反应过度和反应不足
12.Werner F.M. De Bondt和Richard H. Thaler(1987)，《投资者过度反应和股市季节性的进一步证据》
13.杰伊·r·里特尔(Jay R. Ritter, 1988)，《年初个人投资者的买卖行为》
14.Narasimhan Jegadeesh和Sheridan Titman(1993)，《赢家买入和输家卖出的回报:对股市效率的影响》
15.Josef Lakonishok, Andrei Shleifer和Robert W. Vishny(1994)，《反向投资、外推和风险》
16.Nicholas Barberis, Andrei Shleifer和Robert Vishny(1998)，《投资者情绪模型》
17.肯特·丹尼尔、大卫·赫什莱弗和阿瓦尼达尔·萨伯拉曼亚姆(1998)，《投资者心理与证券市场反应不足和过度》
18.哈里森·洪和杰里米·c·斯坦(1999)，《资产市场反应不足、动量交易和过度反应的统一理论》
第四部分相互对立的观点
19.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1996)，《资产定价异常的多因素解释》
20.迈克尔·e·索特和梅尔·斯特曼(1989)，《好公司，坏股票》
21.赫什·谢夫林(Hersh Shefrin)和梅尔·斯特曼(Meir Statman)，《理解贝塔、规模和账面市值》(Making Sense of Beta, Size, and Book-to-Market)
22.Kent Daniel和Sheridan Titman(1997)，《股票收益横截面变异特征的证据》
23.詹妮弗·康拉德和高塔姆·考尔(1993)，《长期市场过度反应或计算回报的偏差?》”
24.Ray Ball, S.P. Kothari和Jay Shanken(1995)，《衡量投资组合表现的问题:反向投资策略的应用》
25.Tim Loughran和Jay R. Ritter(1996)，《长期市场过度反应:低价股票的影响》
26.Eugene F. Fama(1998)，《市场效率、长期回报和行为金融学》
名称索引
卷二世
确认
介绍舍夫
第一部分的预测
1.迈克尔·e·索特(Michael E. Solt)和梅尔·斯特曼(Meir Statman)(1988)，《情绪指数有多有用?》”
2.Werner F.M. De Bondt(1993)，《在趋势上下注:金融风险和回报的直观预测》
3.Paul B. Andreassen(1990)，《判断外推与市场过度反应:新闻的使用与废弃》
4.《收益预测与股票价格逆转》
5.Rafael La Porta(1996)，《预期和股票回报横截面》
6.Benjamin Czaczkes和Yoav Ganzach(1996)，《预测启发式的自然选择:锚定和调整与代表性》
7.Eli Amir和Yoav Ganzach(1998)，《分析师预测中的过度反应和不足反应》
第二部分市场对预测和公告的反应
8.Kent L. Womack(1996)，《经纪分析师的建议有投资价值吗?》”
9.Roni Michaely和Kent L. Womack(1999)，《利益冲突与保险商分析师的可信度建议》
10.蒂姆·拉夫兰和杰伊·r·里特(1995)，《新问题之谜》
11.Tim Loughran和Jay R. Ritter(1997)，《进行股权增发的公司的经营业绩》
12.David Ikenberry, Josef Lakonishok和Theo Vermaelen(1995)，《市场对公开市场份额回购反应不足》
13.大卫·l·伊肯伯里(David L. Ikenberry)、格雷姆·兰金(Graeme Rankine)和厄尔·k·斯蒂斯(Earl K. stis)(1996)，《股票分割真正的信号是什么?》”
14.Roni Michaely, Richard H. Thaler和Kent L. Womack(1995)，“对股利启动和省略的价格反应:过度反应还是漂移?””
15.彼得•克利班诺夫、欧文•拉蒙特和Thierry A. Wizman(1998)，《投资者对封闭式国家基金重大消息的反应》
第三部分利率期限结构的波动性
16.罗伯特·席勒(Robert J. Shiller, 1979)，《长期利率的波动性和期限结构的预期模型》
17.约翰•坎贝尔(John Y. Campbell)和罗伯特•席勒(Robert J. Shiller)，《收益率息差与利率走势:鸟瞰》(收益率息差与利率走势:鸟瞰)
18.Kenneth A. Froot(1989)，《利率期限结构预期假说的新希望》
19.Werner F.M. De Bondt和Mary M. Bange(1992)，《通货膨胀预测误差和期限溢价的时间变化》
第四部分股票市场的波动性
20.约翰·坎贝尔和罗伯特·席勒(1998)，《估值比率和长期股市前景》
21.佛朗哥·莫迪利亚尼和理查德·a·科恩(1979)，《通货膨胀、理性估值和市场》
22.Charles M.C. Lee、James Myers和Bhaskaran Swaminathan(1999)，《道指的内在价值是什么?》”
23.Vernon L. Smith, Gerry L. Suchanek和Arlington W. Williams(1988)，《实验性现货资产市场的泡沫、崩溃和内生预期》
第五部分期权和套利
24.John E. Gilster, Jr.(1997)，期权定价理论:“无风险”套期保值是否可行?”
25.罗伯特·贾罗(1997)，《评小约翰·吉尔斯特——期权定价理论:“无风险”套期保值是否可行?》”
26.加里·l·加斯蒂诺(Gary L. Gastineau, 1997)，《对小约翰·吉尔斯特的评论》(Comment on John E. Gilster, Jr.)。期权定价理论:“无风险”对冲是否可行?”
27.赫什·谢夫林(Hersh Shefrin)，《非理性繁荣与期权微笑》(Irrational Exuberance and Option Smiles)
28.Kenneth A. Froot和Emil M. Dabora(1999)，《股票价格如何受到交易地点的影响?》”
名称索引
第三卷
确认
介绍舍夫
第一部分基础工程
1.哈里·马科维茨(1952)，《财富的效用》
2.a .罗伊(1952)，《安全第一与资产持有》
3.丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基(1979)，《前景理论:风险下的决策分析》
4.阿莫斯·特沃斯基和丹尼尔·卡尼曼(1986)，《理性选择和决策框架》
5.Lola L. Lopes(1987)，《在希望和恐惧之间:风险心理学》
第二部分，个人投资者的投资组合结构
6.Hersh Shefrin和Meir Statman(2000)，《行为投资组合理论》
7.Richard H. Thaler(1999)，《心理会计问题》
8.John J. McConnell和Eduardo S. Schwartz(1992)，《LYONs的起源:金融创新的一个案例研究》
9.Hersh Shefrin和Meir Statman(1993)，《金融产品设计和营销的行为方面》
10.Brad M. Barber和Terrance Odean(2000)，《交易对你的财富是有害的:个人投资者的普通股投资表现》
11.维尔纳·f·m·德·邦特(1998)，《个人投资者的画像》
12.杰伊·r·里特(Jay R. Ritter)，《我如何帮助黑人费舍尔变得更富有》(How I help to Make Fischer Black wealthy)
第三部分，处置效果
13.特伦斯·奥迪恩(Terrance Odean, 1998)，《投资者不愿意识到他们的损失吗?》”
14.特伦斯·奥迪恩(Terrance Odean, 1999)，《投资者交易太多了吗?》”
15.Jeffrey Heisler(1994)，《期货市场的损失厌恶:实证检验》
16.Martin Weber和Colin F. Camerer(1998)，《证券交易中的处置效应:一个实验分析》
17.Chip Heath, Steven Huddart and Mark Lang(1999)，《心理因素与股票期权实践》
第四部分跨期问题
18.迈克尔·s·罗泽夫(Michael S. Rozeff, 1994)，《一次性投资与平均美元投资的对比》
19.梅尔·斯特曼(Meir Statman)，《平均美元成本的行为框架》(A Behavioral Framework for Dollar-cost Averaging)
20.劳伦斯•莱文(Laurence Levin)(1998)，《资产是可替代的吗?》生命周期储蓄行为理论的检验
21.Shlomo Benartzi和Richard H. Thaler(1995)，《目光短浅的损失厌恶和股权溢价之谜》
22.洛拉·l·洛佩斯(1996)，《当时间是本质时:平均、抱负和短期》
23.斯蒂芬·罗斯(Stephen A. Ross, 1999)，《增加风险:重新审视萨缪尔森的大数谬误》(Adding Risks: Samuelson’s Fallacy of Large Numbers)
24.Kenneth L. Fisher和Meir Statman(1999)，《时间分散的行为框架》
25.埃尔达·沙菲尔、彼得·戴蒙德和阿莫斯·特沃斯基(1997)，《金钱幻觉》
26.Jeffrey Pontiff(1997)，《过度波动与封闭式基金》
第五部分管理决策
27.约翰·林特纳(1956)，《公司收入在股息、留存收益和税收之间的分配》
28.Merton H. Miller(1986)，《金融中的行为理性:股利案例》
29.Shlomo Benartzi, Roni Michaely和Richard Thaler(1997)，《股利的变化预示着未来还是过去?》”
30.François Degeorge, Jayendu Patel和Richard Zeckhauser(1999)，“盈余管理超过阈值”
31.Meir Statman和James F. Sepe(1989)，《项目终止公告和公司的市场价值》
32.杰里米·c·斯坦(1996)，《非理性世界中的理性资本预算》
名称索引
