精装
金融市场与实体经济
这种见地收集审查宏观经济和金融之间的交集。在这一领域的主要挑战是要找到的“坏时代”（财富的边际价值）的权利的措施解释一些资产的较高的平均收益或低的价格，因为这些资产补偿在坏的时候不好还清趋势。
更多的信息
贡献者
内容
更多的信息
这种见地收集审查宏观经济和金融之间的交集。在这一领域的主要挑战是要找到的“坏时代”（财富的边际价值）的权利的措施解释一些资产的较高的平均收益或低的价格，因为这些资产补偿在坏的时候不好还清趋势。
该卷包括仔细挑选的文章，调查了这个问题的各种方法，包括股票溢价、基于消费的模型、一般均衡模型和劳动收入/特殊风险方法。编辑还提供了一个全面的介绍，设置这些论文的背景和调查更广泛的文献。
该卷包括仔细挑选的文章，调查了这个问题的各种方法，包括股票溢价、基于消费的模型、一般均衡模型和劳动收入/特殊风险方法。编辑还提供了一个全面的介绍，设置这些论文的背景和调查更广泛的文献。
贡献者
21篇文章，从1982年到2004年
提供者包括：J.Y.坎贝尔G.康斯坦丁尼，E.F.法玛，K.R.法语，L.P.汉森，M. Lettau，S. Ludvigson，R.梅拉，E.普雷斯科特，K.辛格尔顿
提供者包括：J.Y.坎贝尔G.康斯坦丁尼，E.F.法玛，K.R.法语，L.P.汉森，M. Lettau，S. Ludvigson，R.梅拉，E.普雷斯科特，K.辛格尔顿
内容
内容:
确认
约翰·h·科克伦
第一部分事实:回报的时间变化和商业周期相关性
1.约翰·h·科克伦(John H. Cochrane)，《金融新事实》(New Facts in Finance)
2.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1989)，《股票和债券的商业状况和预期回报》
3.Martin letau和Sydney Ludvigson(2001)，《消费、总财富和预期股票回报》
4.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1996)，《资产定价异常的多因素解释》
5.吉米·刘(Jimmy Liew)和玛丽亚·瓦萨卢(Maria Vassalou)(2000)，《按市价计值、规模和势头能否成为预测经济增长的风险因素?》”
第二部分股权溢价
6.Rajnish Mehra和Edward C. Prescott(1985)，《股权溢价:一个谜》
7.约翰·H·科克伦和拉尔斯·彼得·汉森（1992年），“资产定价的探索宏观经济”
第三部分消费模式
8.Lars Peter Hansen和Kenneth J. Singleton(1982)，《非线性理性预期模型的广义工具变量估计》
9.拉斯·彼得·汉森和肯尼斯·j·辛格尔顿(1984)，《勘误表》
10.马丁Lettau和悉尼Ludvigson（2001），“复活的（C）CAPM：剖面测试当风险溢价是时变”
11.约翰·Y·坎贝尔和约翰·H·科克伦（1999年），“按习惯的力量：聚合股票市场行为的消费为基础的解释”
第四部分，生产、投资和一般均衡模型
12.约翰·H·科克伦（1991），“生产为主的资产定价与股票收益与经济波动之间的链接”
13.约翰·h·科克伦(John H. Cochrane, 1996)，《基于投资的资产定价模型的横截面检验》
14.Urban J. Jermann(1998)，《生产经济中的资产定价》
15.米歇尔·博尔德林(Michele Boldrin)、劳伦斯·j·克里斯蒂诺(Lawrence J. Christiano)和乔纳斯·d·m·费舍尔(Jonas D.M. Fisher)(2001)，《习惯持久性、资产回报和商业周期》(Habit Persistence, Asset Returns, and the Business Cycle)。
16.Lior Menzly, Tano Santos和Pietro Veronesi(2004)，《理解可预测性》
17.小托马斯·d·塔拉里尼(Thomas D. Tallarini Jr.， 2000)，《风险敏感的真实商业周期》(Risk-Sensitive Real Business Cycles)
18.罗伯特·霍尔（2001），“股市和资本积累
第五部分劳动收入与特殊性风险
19.约翰·Y·坎贝尔（1996年），“理解风险和收益”
20.George M. Constantinides和Darrell Duffie(1996)，《异质消费者的资产定价》
21.Alon Brav, George M. Constantinides和Christopher C. Geczy(2002)，《异质性消费者和有限参与的资产定价:经验证据》
名称索引
确认
约翰·h·科克伦
第一部分事实:回报的时间变化和商业周期相关性
1.约翰·h·科克伦(John H. Cochrane)，《金融新事实》(New Facts in Finance)
2.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1989)，《股票和债券的商业状况和预期回报》
3.Martin letau和Sydney Ludvigson(2001)，《消费、总财富和预期股票回报》
4.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1996)，《资产定价异常的多因素解释》
5.吉米·刘(Jimmy Liew)和玛丽亚·瓦萨卢(Maria Vassalou)(2000)，《按市价计值、规模和势头能否成为预测经济增长的风险因素?》”
第二部分股权溢价
6.Rajnish Mehra和Edward C. Prescott(1985)，《股权溢价:一个谜》
7.约翰·H·科克伦和拉尔斯·彼得·汉森（1992年），“资产定价的探索宏观经济”
第三部分消费模式
8.Lars Peter Hansen和Kenneth J. Singleton(1982)，《非线性理性预期模型的广义工具变量估计》
9.拉斯·彼得·汉森和肯尼斯·j·辛格尔顿(1984)，《勘误表》
10.马丁Lettau和悉尼Ludvigson（2001），“复活的（C）CAPM：剖面测试当风险溢价是时变”
11.约翰·Y·坎贝尔和约翰·H·科克伦（1999年），“按习惯的力量：聚合股票市场行为的消费为基础的解释”
第四部分，生产、投资和一般均衡模型
12.约翰·H·科克伦（1991），“生产为主的资产定价与股票收益与经济波动之间的链接”
13.约翰·h·科克伦(John H. Cochrane, 1996)，《基于投资的资产定价模型的横截面检验》
14.Urban J. Jermann(1998)，《生产经济中的资产定价》
15.米歇尔·博尔德林(Michele Boldrin)、劳伦斯·j·克里斯蒂诺(Lawrence J. Christiano)和乔纳斯·d·m·费舍尔(Jonas D.M. Fisher)(2001)，《习惯持久性、资产回报和商业周期》(Habit Persistence, Asset Returns, and the Business Cycle)。
16.Lior Menzly, Tano Santos和Pietro Veronesi(2004)，《理解可预测性》
17.小托马斯·d·塔拉里尼(Thomas D. Tallarini Jr.， 2000)，《风险敏感的真实商业周期》(Risk-Sensitive Real Business Cycles)
18.罗伯特·霍尔（2001），“股市和资本积累
第五部分劳动收入与特殊性风险
19.约翰·Y·坎贝尔（1996年），“理解风险和收益”
20.George M. Constantinides和Darrell Duffie(1996)，《异质消费者的资产定价》
21.Alon Brav, George M. Constantinides和Christopher C. Geczy(2002)，《异质性消费者和有限参与的资产定价:经验证据》
名称索引
