精装
实证金融研究方法与应用手册
这本令人印象深刻的手册介绍了定量技术，通常在实证金融研究与现实世界，最先进的研究实例。
更多的信息
贡献者
内容
更多的信息
这本令人印象深刻的手册介绍了定量技术，通常在实证金融研究与现实世界，最先进的研究实例。
由国际专家在他们的领域，独特的方法描述了一个或一个问题的金融，然后展示了可以用来解决它的方法。所描述的所有技术都是用来解决实际问题，而不是为了它们本身而提出的，应用领域也经过了仔细的选择，因此可以涵盖范围广泛的方法学方法。
本手册主要针对从事金融领域的原始实证研究的博士研究人员和学者。此外，这本书将对金融市场的研究人员和正在撰写论文的高级硕士水平的学生有用。
由国际专家在他们的领域，独特的方法描述了一个或一个问题的金融，然后展示了可以用来解决它的方法。所描述的所有技术都是用来解决实际问题，而不是为了它们本身而提出的，应用领域也经过了仔细的选择，因此可以涵盖范围广泛的方法学方法。
本手册主要针对从事金融领域的原始实证研究的博士研究人员和学者。此外，这本书将对金融市场的研究人员和正在撰写论文的高级硕士水平的学生有用。
贡献者
供稿人:E.I. Altman, M. Ammann, K. Anderson, A.R. Bell, C. Brooks, D.A. Carter, G. Cerqueiro, K. Chen, H. Degryse, D. Erdemlioglu, A. Golubov, M. Guidolin， Ó.T。Henry, T. Johann, A. Katsaris, S. Laurent, Y. Lee, W.S. Leung, H. Liu, P. Molyneux, C.J. Neely, D. Oesch, N. Olekalns, S. Ongena, D. Petmezas, s - h。p, M. Prokopczuk, d . Rogers, M. Schmid, K.K. Shields, B.J. Simkins, S. Stanescu, L. Stentoft, N. Taylor, E. Theissen, N. g . Travlos, S.D. Treanor, R. Tunaru, J.O.S. Wilson, Y. Wu, W.T. Ziemba
内容
内容:
前言
第一部分:资产定价与投资
1.资产定价中的马尔科夫转换模型研究
圭多林马西莫
2.投资组合优化:理论与实践
William t . Ziemba
3.测试资产价格中的投机泡沫
凯斯·安德森，克里斯·布鲁克斯和阿珀斯特洛斯·卡萨里斯
第二部分:衍生品
4.用卡尔曼滤波估计期限结构模型
Marcel Prokopczuk和Yingying Wu
5.美国期权定价的仿真及其在GARCH模型中的应用
佬司Stentoft
6.仿射模型衍生品定价及其数值实现
陈珂，潘世煌
7.带粒子滤波的马尔可夫链蒙特卡罗
李勇雄和潘世煌
第三部分:银行业与微观结构
8.银行业的竞争:衡量与解释
Liu Hong, Phil Molyneux, John os . s . Wilson
9.使用异方差模型分析借贷决策中规则与自由裁量权的使用
Geraldo Cerqueiro, Hans Degryse和Steven Ongena
10.流动性措施
托马斯·约翰和埃里克·泰森
11.检验传染:美国结构性市场对国际金融市场的影响
梁文秀和泰勒
第四部分:公司财务
12.实证并购研究:方法、证据和管理启示综述
安德烈·戈卢波夫，迪米特里斯·佩特梅萨斯和尼古拉奥斯·g·特拉弗斯
13.公司治理指数的构建与评价效应
曼努埃尔·安曼，大卫·奥施和马库斯·施密德
14.套期保值能减少经济风险敞口吗?飓风、喷气燃料价格和航空公司
David A. Carter, Daniel A. Rogers, Betty J. Simkins和Stephen D. Treanor
第五部分:风险建模
15.量化VaR的不确定性和预期不足估计
Silvia Stanescu和Radu Tunaru
16.汇率波动和跳跃的计量经济模型
Deniz Erdemlioglu, Sébastien Laurent和Christopher J. Neely
17.企业财务困境预测:重新审视Z-Score和ZETA®模型
爱德华。奥特曼
18.量化协方差风险度量中的时间变化和不对称:一种模拟方法
Ólan T. Henry, Nilss Olekalns和Kalvinder K. Shields
指数
前言
第一部分:资产定价与投资
1.资产定价中的马尔科夫转换模型研究
圭多林马西莫
2.投资组合优化:理论与实践
William t . Ziemba
3.测试资产价格中的投机泡沫
凯斯·安德森，克里斯·布鲁克斯和阿珀斯特洛斯·卡萨里斯
第二部分:衍生品
4.用卡尔曼滤波估计期限结构模型
Marcel Prokopczuk和Yingying Wu
5.美国期权定价的仿真及其在GARCH模型中的应用
佬司Stentoft
6.仿射模型衍生品定价及其数值实现
陈珂，潘世煌
7.带粒子滤波的马尔可夫链蒙特卡罗
李勇雄和潘世煌
第三部分:银行业与微观结构
8.银行业的竞争:衡量与解释
Liu Hong, Phil Molyneux, John os . s . Wilson
9.使用异方差模型分析借贷决策中规则与自由裁量权的使用
Geraldo Cerqueiro, Hans Degryse和Steven Ongena
10.流动性措施
托马斯·约翰和埃里克·泰森
11.检验传染:美国结构性市场对国际金融市场的影响
梁文秀和泰勒
第四部分:公司财务
12.实证并购研究:方法、证据和管理启示综述
安德烈·戈卢波夫，迪米特里斯·佩特梅萨斯和尼古拉奥斯·g·特拉弗斯
13.公司治理指数的构建与评价效应
曼努埃尔·安曼，大卫·奥施和马库斯·施密德
14.套期保值能减少经济风险敞口吗?飓风、喷气燃料价格和航空公司
David A. Carter, Daniel A. Rogers, Betty J. Simkins和Stephen D. Treanor
第五部分:风险建模
15.量化VaR的不确定性和预期不足估计
Silvia Stanescu和Radu Tunaru
16.汇率波动和跳跃的计量经济模型
Deniz Erdemlioglu, Sébastien Laurent和Christopher J. Neely
17.企业财务困境预测:重新审视Z-Score和ZETA®模型
爱德华。奥特曼
18.量化协方差风险度量中的时间变化和不对称:一种模拟方法
Ólan T. Henry, Nilss Olekalns和Kalvinder K. Shields
指数
