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最近的时间序列发展
该权威收集汇集了自1990年以来发布的时序经济学中最重要的论文。这些文章涵盖了该领域的一系列中央方面，专注于主要理论和方法论发展。他们一起携带，他们概述了时序序列计量经济学研究现状，强调这些地区似乎吸引了对该专业的最新兴趣。
更多信息
备受好评
贡献者
内容
更多信息
该权威收集汇集了自1990年以来发布的时序经济学中最重要的论文。这些文章涵盖了该领域的一系列中央方面，专注于主要理论和方法论发展。他们一起携带，他们概述了时序序列计量经济学研究现状，强调这些地区似乎吸引了对该专业的最新兴趣。
卷我包括单位根和具有适应性测试的部分;协整;结构休息;非线性;和漫长的记忆。第II卷涵盖有条件的异质娱乐性;随机波动;不观察到的组件;趋势函数分析;预言; seasonality; and causality.
这些卷对所有对这种迅速推进的主题有兴趣的人至关重要。
卷我包括单位根和具有适应性测试的部分;协整;结构休息;非线性;和漫长的记忆。第II卷涵盖有条件的异质娱乐性;随机波动;不观察到的组件;趋势函数分析;预言; seasonality; and causality.
这些卷对所有对这种迅速推进的主题有兴趣的人至关重要。
备受好评
“总结一下，这两卷恰当地达到了他们的目标。他们代表了学术研究人员的优秀参考，因为他们真的含有一些最重要的论文在过去十年中已经写的时间序列分析。
- 经济杂志Marco R. Barassi
- 经济杂志Marco R. Barassi
贡献者
50篇文章，比约为1990年至2001年
贡献者包括：R.T.Baillie，T. Bollerslev，G. Elliott，C.W.J.Granger，S. Hylleberg，S. Johensen，S. Kim，T.Teräsvirta，T.J.Vogelsang，K.D.西
贡献者包括：R.T.Baillie，T. Bollerslev，G. Elliott，C.W.J.Granger，S. Hylleberg，S. Johensen，S. Kim，T.Teräsvirta，T.J.Vogelsang，K.D.西
内容
内容：
卷I.
致谢
简介Paul Newbold和Stephen J. Leybourne
第一部分单位根和具有适应性测试
1. Serena Ng和Pierre Perron（1995），'ARMA模型中的单位根测试具有数据相关方法，用于选择截断滞后'
2. Sastry G. Pantula，Graciela Gonzalez-Farias和Wayne A. Fuller（1994），“单位根测试标准”的比较'
3.格雷厄姆·埃利奥特，托马斯J. Rothenberg和James H. Stock（1996），对自动投球单位的有效测试
4. Denis Kwiatkowski，Peter C.B. Phillips，Peter Schmidt和Yongcheol Shin（1992），对单位root的替代方案测试纯粹假设：我们肯定的是经济时间序列有一个单位根目录吗？'
5. S.J.Leybourne和B.M..mccabe（1999），用数据依赖模型选择规则进行修改的Sentharity测试
6. Ignacio N. Lobato和Peter M. Robinson（1998），'对I（0）'的非参数测试
第二部分协整
7.诚豪（1997），“协整，动态同声等式模型”
8.诚豪（2001），'联合和短期和短期关系的识别和二分作化的共同和短期关系的共同和短期关系
9. Alfred A. Haug（1996），'协整的测试：蒙特卡罗比较'
10. Michael T.K.Horvath和Mark W. Watson（1995），'在预先收集一些共同化载体时，对协整的协调测试'
11. PENTTI SAIKKONEN和HELMUTLÜTKEPOHL（2000），'用拦截的var流程的协整级别测试'
12.索伦约翰森（1997），'J（2）模型的似然分析'
13. Yongcheol Shin（1994），'对No ConIntegration的替代方案的重心的剩余基于残余的测试'
第三部分结构休息
14. Stephen J. Leybourne，Terence C. Mills和Paul Newbold（1998），在禁止下休息的情况下，Dickey-Fuller测试的虚假拒绝
15. Jushan Bai（1994），'最小二乘估计线性流程的班次'
16. Jushan Bai和Pierre Perron（1998），'估算和测试具有多种结构变化的线性模型'
17. Eric Zivot和Donald W.K.安德鲁斯（1992），“关于巨大崩溃，油价冲击和单位根本的进一步证据
18. Timothy J. Vogelsang和Pierre Perron（1998），'用于一个单位根的额外测试，允许在未知时间内休息趋势函数的休息
第四部分非线性
19. Ruey S. Tsay（1998），'测试和建模多元阈值模型'
20. TimoTeräsvirta（1994年），“平滑过渡自回归模型的规范，估算和评估”
21.ØYVINDEITRHEIM和TIMOTERÄSVIRTA（1996），'测试顺利过渡自回归模型的充分性'
22.沃尔特·替代者和C.W.J.格兰杰（1998），'单位根测试和非对称调整，使用利率术语结构的示例'
第五部分长记忆
23. Richard T.Baillie（1996），'经济学中的长记忆流程和分数集成'
24.下午罗宾逊（1994），'非营养假设的高效测试'
25.下午罗宾逊（1995），'高斯半娱乐估计远程依赖性'
26. Carlos Velasco和Peter M. Robinson（2000），'非持续时间序列的Whittle伪最大似然估计
27. I.N.Lobato和N.E.Savin（1998），'股票市场数据的真实和虚假的长记忆属性'
名称索引
第II卷
致谢
编辑对两个卷的介绍出现在卷中
第一部分有条件的异质娱乐性
1. Tim Bollerslev，Ray Y. Chou和Kenneth F. Kroner（1992），金融拱门建模：对理论和经验证据的审查
2. Robert F.Nogle和Kenneth F. Kroner（1995），'多变量同时通道拱'
3. Richard T. Baillie，Tim Bollerslev和Hans Ole Mikkelsen（1996），'Fractionally综合综合归共条件异质娱乐性'
第二部分随机波动性
4. Esther Ruiz（1994），'对随机挥发性模型的最大似然估计'
5.安德鲁哈维，埃斯特鲁斯和尼尔·谢菲尔（1994年），'多变量随机方差模型'
6. Bruce E. Hansen（1995），“与非间平波动的回归”
7.安德鲁哈维和马里安斯特里布尔（1998年），对缓慢变化的水平测试，特别是随机波动性的慢速改变
8. Sangjoon Kim，Neil Shephard和Siddhartha Chib（1998），'随机波动性：似然推理和与拱形模型的比较'
9. F.Jay Breidt，Nuno Crato和Pedro de Lima（1998），'随机波动中的长记忆的检测和估计
第III部分不观察到的组件
10.AgustínMaravall和Christophe Planas（1999），'估计误差和未观察组件模型的规范'
11. Andrew Harvey和Siem Jan Koopman（2000），'信号提取和未观察组件模型的配方'
第IV部分趋势函数分析
12. Eugene Canjels和Mark W. Watson（1997），'估算串联相关错误存在的确定性趋势'
13. Timothy J.Vogelsang（1998），'存在串行相关性的趋势功能假设检测'
第五部分预测
14. Kenneth D. West（1996），'预测能力的渐近推断'
15.托德E.Clark和Michael W.McCracken（2001），'对平等预测准确性的测试和嵌套模型的涵盖
第VI部分季节性
16. Eric Ghysels，Clive W.J.Granger和Pierre L. Siklos（1996），'是季节性调整线性或非线性数据过滤过程吗？'
17. Denise R. Osborn（1991），'定期不同系数对季节性时间序列过程的影响'
18. S. Hylleberg，R.F.恩格尔，C.W.J.格兰杰和B.S.Yoo（1990），'季节性整合和协整'
19. Richard J. Smith和A.M.Robert Taylor（1999），'季节性单位根的可能性比率
20. H. Peter Boswijk和Philip Hans Franses（1996年），“定期归源的单位根源”
部分VII因果关系
21. Hafida Boudjellaba，Jean-Marie Dufour和Roch Roy（1992），在多变量自回归移动平均模型中的两个向量之间的测试因果关系'
22.HelmutLütkepohl和D.S.POSKITT（1996），'使用无限令矢量自回归流程进行因果关系的测试'
23. Clive W.J.Granger和Jin-Lung Lin（1995），“长期因果关系”
名称索引
卷I.
致谢
简介Paul Newbold和Stephen J. Leybourne
第一部分单位根和具有适应性测试
1. Serena Ng和Pierre Perron（1995），'ARMA模型中的单位根测试具有数据相关方法，用于选择截断滞后'
2. Sastry G. Pantula，Graciela Gonzalez-Farias和Wayne A. Fuller（1994），“单位根测试标准”的比较'
3.格雷厄姆·埃利奥特，托马斯J. Rothenberg和James H. Stock（1996），对自动投球单位的有效测试
4. Denis Kwiatkowski，Peter C.B. Phillips，Peter Schmidt和Yongcheol Shin（1992），对单位root的替代方案测试纯粹假设：我们肯定的是经济时间序列有一个单位根目录吗？'
5. S.J.Leybourne和B.M..mccabe（1999），用数据依赖模型选择规则进行修改的Sentharity测试
6. Ignacio N. Lobato和Peter M. Robinson（1998），'对I（0）'的非参数测试
第二部分协整
7.诚豪（1997），“协整，动态同声等式模型”
8.诚豪（2001），'联合和短期和短期关系的识别和二分作化的共同和短期关系的共同和短期关系
9. Alfred A. Haug（1996），'协整的测试：蒙特卡罗比较'
10. Michael T.K.Horvath和Mark W. Watson（1995），'在预先收集一些共同化载体时，对协整的协调测试'
11. PENTTI SAIKKONEN和HELMUTLÜTKEPOHL（2000），'用拦截的var流程的协整级别测试'
12.索伦约翰森（1997），'J（2）模型的似然分析'
13. Yongcheol Shin（1994），'对No ConIntegration的替代方案的重心的剩余基于残余的测试'
第三部分结构休息
14. Stephen J. Leybourne，Terence C. Mills和Paul Newbold（1998），在禁止下休息的情况下，Dickey-Fuller测试的虚假拒绝
15. Jushan Bai（1994），'最小二乘估计线性流程的班次'
16. Jushan Bai和Pierre Perron（1998），'估算和测试具有多种结构变化的线性模型'
17. Eric Zivot和Donald W.K.安德鲁斯（1992），“关于巨大崩溃，油价冲击和单位根本的进一步证据
18. Timothy J. Vogelsang和Pierre Perron（1998），'用于一个单位根的额外测试，允许在未知时间内休息趋势函数的休息
第四部分非线性
19. Ruey S. Tsay（1998），'测试和建模多元阈值模型'
20. TimoTeräsvirta（1994年），“平滑过渡自回归模型的规范，估算和评估”
21.ØYVINDEITRHEIM和TIMOTERÄSVIRTA（1996），'测试顺利过渡自回归模型的充分性'
22.沃尔特·替代者和C.W.J.格兰杰（1998），'单位根测试和非对称调整，使用利率术语结构的示例'
第五部分长记忆
23. Richard T.Baillie（1996），'经济学中的长记忆流程和分数集成'
24.下午罗宾逊（1994），'非营养假设的高效测试'
25.下午罗宾逊（1995），'高斯半娱乐估计远程依赖性'
26. Carlos Velasco和Peter M. Robinson（2000），'非持续时间序列的Whittle伪最大似然估计
27. I.N.Lobato和N.E.Savin（1998），'股票市场数据的真实和虚假的长记忆属性'
名称索引
第II卷
致谢
编辑对两个卷的介绍出现在卷中
第一部分有条件的异质娱乐性
1. Tim Bollerslev，Ray Y. Chou和Kenneth F. Kroner（1992），金融拱门建模：对理论和经验证据的审查
2. Robert F.Nogle和Kenneth F. Kroner（1995），'多变量同时通道拱'
3. Richard T. Baillie，Tim Bollerslev和Hans Ole Mikkelsen（1996），'Fractionally综合综合归共条件异质娱乐性'
第二部分随机波动性
4. Esther Ruiz（1994），'对随机挥发性模型的最大似然估计'
5.安德鲁哈维，埃斯特鲁斯和尼尔·谢菲尔（1994年），'多变量随机方差模型'
6. Bruce E. Hansen（1995），“与非间平波动的回归”
7.安德鲁哈维和马里安斯特里布尔（1998年），对缓慢变化的水平测试，特别是随机波动性的慢速改变
8. Sangjoon Kim，Neil Shephard和Siddhartha Chib（1998），'随机波动性：似然推理和与拱形模型的比较'
9. F.Jay Breidt，Nuno Crato和Pedro de Lima（1998），'随机波动中的长记忆的检测和估计
第III部分不观察到的组件
10.AgustínMaravall和Christophe Planas（1999），'估计误差和未观察组件模型的规范'
11. Andrew Harvey和Siem Jan Koopman（2000），'信号提取和未观察组件模型的配方'
第IV部分趋势函数分析
12. Eugene Canjels和Mark W. Watson（1997），'估算串联相关错误存在的确定性趋势'
13. Timothy J.Vogelsang（1998），'存在串行相关性的趋势功能假设检测'
第五部分预测
14. Kenneth D. West（1996），'预测能力的渐近推断'
15.托德E.Clark和Michael W.McCracken（2001），'对平等预测准确性的测试和嵌套模型的涵盖
第VI部分季节性
16. Eric Ghysels，Clive W.J.Granger和Pierre L. Siklos（1996），'是季节性调整线性或非线性数据过滤过程吗？'
17. Denise R. Osborn（1991），'定期不同系数对季节性时间序列过程的影响'
18. S. Hylleberg，R.F.恩格尔，C.W.J.格兰杰和B.S.Yoo（1990），'季节性整合和协整'
19. Richard J. Smith和A.M.Robert Taylor（1999），'季节性单位根的可能性比率
20. H. Peter Boswijk和Philip Hans Franses（1996年），“定期归源的单位根源”
部分VII因果关系
21. Hafida Boudjellaba，Jean-Marie Dufour和Roch Roy（1992），在多变量自回归移动平均模型中的两个向量之间的测试因果关系'
22.HelmutLütkepohl和D.S.POSKITT（1996），'使用无限令矢量自回归流程进行因果关系的测试'
23. Clive W.J.Granger和Jin-Lung Lin（1995），“长期因果关系”
名称索引
