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投机与金融市场
这本权威的两卷集汇集了40多篇以前发表的文章的综合选择，其中包括在投机和金融市场领域的开创性和最近的贡献。
这些卷展示了资产定价、市场效率和行为金融学的关键理论和应用研究。它探讨金融和主要金融市场的投机行为，包括股票市场、债券市场、外汇和衍生品市场。
这些卷展示了资产定价、市场效率和行为金融学的关键理论和应用研究。它探讨金融和主要金融市场的投机行为，包括股票市场、债券市场、外汇和衍生品市场。
更多的信息
贡献者
内容
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这本权威的两卷集汇集了40多篇以前发表的文章的综合选择，其中包括在投机和金融市场领域的开创性和最近的贡献。
这些卷展示了资产定价、市场效率和行为金融学的关键理论和应用研究。它探讨金融和主要金融市场的投机行为，包括股票市场、债券市场、外汇和衍生品市场。
《投机与金融市场》将是研究人员、学生和从业人员必不可少的参考来源。它也将是金融市场中级和高级文本的宝贵伴侣。
这些卷展示了资产定价、市场效率和行为金融学的关键理论和应用研究。它探讨金融和主要金融市场的投机行为，包括股票市场、债券市场、外汇和衍生品市场。
《投机与金融市场》将是研究人员、学生和从业人员必不可少的参考来源。它也将是金融市场中级和高级文本的宝贵伴侣。
贡献者
从1937年到1999年的45篇文章
贡献者包括:F.布莱克，A.考尔斯，E.F.法玛，J.A.弗兰克尔，K.弗兰奇，S.勒罗伊，R.C.默顿，M.H.米勒，R.J.席勒，A.施莱弗
贡献者包括:F.布莱克，A.考尔斯，E.F.法玛，J.A.弗兰克尔，K.弗兰奇，S.勒罗伊，R.C.默顿，M.H.米勒，R.J.席勒，A.施莱弗
内容
内容:
体积我
确认
利亚姆·a·加拉格尔和马克·p·泰勒
第一部分有效市场
1.阿尔弗雷德·考尔斯三世和赫伯特·e·琼斯(1937)，“股票市场行为的一些后推概率”
2.Eugene F. Fama(1965)，《股票市场价格的行为》
3.Eugene F. Fama(1970)，《有效资本市场:理论和实证研究综述》
4.Stephen F. LeRoy(1989)，《有效资本市场和鞅》
第二部分:市场效率低下与股价可预测性
5.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1988)，“股票价格的永久和临时成分”
6.Stephen F. LeRoy和Richard D. Porter(1981)，“现值关系:基于隐含方差界限的检验”
7.M. Hashem Pesaran和Allan Timmermann(1995)，“股票收益的可预测性:稳健性和经济意义”
8.James M. Poterba和Lawrence H. Summers(1988)，《股票价格的均值回归:证据和启示》
9.席勒(Robert J. Shiller, 1981)，《股票价格的波动是否过于剧烈，以至于无法用股息的后续变化来解释?》”
第三部分噪声交易者、投资者情绪与行为金融学
10.费舍尔·布莱克(1986)，《噪音》
11.德•邦德和理查德•塞勒(1985)，《股市反应过度吗?》”
12.J. Bradford De Long, Andrei Shleifer, Lawrence H. Summers和Robert J. Waldmann(1990)，《金融市场的噪音交易者风险》
13.Eugene F. Fama(1998)，《市场效率、长期回报和行为金融学》
14.罗伯特·j·希勒(1984)，《股票价格与社会动态》
15.Andrei Shleifer和Lawrence H. Summers(1990)，“噪音交易者的金融方法”
16.Andrei Shleifer和Robert W. Vishny(1997)，《套利的极限》
第四部分泡沫
17.Diba和Herschel I. Grossman(1988)，《股票价格的理性泡沫爆炸?》”
18.Kenneth A. Froot和Maurice Obstfeld(1991)，“内在泡沫:股票价格的情况”
19.Kenneth D. West(1987)，“投机泡沫的规范测试”
20.Kenneth D. West(1988)，“泡沫、时尚和股票价格波动测试:部分评估”
名称索引
卷二世
确认
编辑对这两卷的介绍见第一卷
第一部分金融困惑
1.Geert Bekaert和Campbell R. Harvey(1997)，“新兴股票市场波动”
2.John Y. Campbell和John H. Cochrane(1999)，《习惯的力量:基于消费的股票市场行为的解释》
3.乔治·m·康斯坦丁尼德斯(1990)，《习惯形成:股票溢价之谜的解决方案》
4.尤金·法玛(1981)，《股票回报、实际活动、通货膨胀和货币》
5.Kenneth R. French和James M. Poterba(1991)，《投资者多元化与国际股票市场》
6.Tim Loughran和Jay R. Ritter(1995)，《新问题之谜》
7.大卫·马歇尔(1992)，《货币经济中的通货膨胀和资产回报》
8.Rajnish Mehra和Edward C. Prescott(1985)，《股票溢价——一个谜》
第二部分债券市场与利率期限结构
9.John Y. Campbell和Robert J. Shiller(1991)，“收益率差和利率运动:鸟瞰”
10.John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, Jr.和Stephen A. Ross(1981)，“重新检验关于利率期限结构的传统假设”
11.John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, Jr.和Stephen A. Ross(1985)，“利率期限结构理论”
12.尤金·法玛(1984)，《期限结构中的信息》。
13.Eugene F. Fama和Robert R. Bliss(1987)，“长期远期利率中的信息”
第三部分外汇市场效率
14.Jeffrey A. Frankel和Kenneth A. Froot(1990)，《图表主义者、原教旨主义者和外汇市场交易》
15.Kenneth A. Froot和Jeffrey A. Frankel(1989)，《远期折扣偏差:是否是一种汇率风险溢价?》”
16.Kenneth A. Froot和Richard H. Thaler(1990)，“异常:外汇”
17.Mark P. Taylor和Helen Allen(1992)，“外汇市场中技术分析的使用”
18.马克·p·泰勒(1995)，《汇率经济学》
第四部分导数与效率
19.默顿·h·米勒(1986)，《金融创新:过去二十年和未来》
一个选项
20.菲舍尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯(1973)，“期权和公司负债的定价”
21.John C. Cox, Stephen A. Ross和Mark Rubinstein(1979)，《期权定价:一种简化方法》
22.Robert C. Merton(1973)，“理性期权定价理论”
B期货
23.John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, Jr.和Stephen A. Ross(1981)，“远期价格和期货价格之间的关系”
24.霍尔布鲁克·沃克(1953)，“期货交易和对冲”
25.Pradeep K. Yadav和Peter F. Pope(1990)，“股指期货套利:国际证据”
名称索引
体积我
确认
利亚姆·a·加拉格尔和马克·p·泰勒
第一部分有效市场
1.阿尔弗雷德·考尔斯三世和赫伯特·e·琼斯(1937)，“股票市场行为的一些后推概率”
2.Eugene F. Fama(1965)，《股票市场价格的行为》
3.Eugene F. Fama(1970)，《有效资本市场:理论和实证研究综述》
4.Stephen F. LeRoy(1989)，《有效资本市场和鞅》
第二部分:市场效率低下与股价可预测性
5.Eugene F. Fama和Kenneth R. French(1988)，“股票价格的永久和临时成分”
6.Stephen F. LeRoy和Richard D. Porter(1981)，“现值关系:基于隐含方差界限的检验”
7.M. Hashem Pesaran和Allan Timmermann(1995)，“股票收益的可预测性:稳健性和经济意义”
8.James M. Poterba和Lawrence H. Summers(1988)，《股票价格的均值回归:证据和启示》
9.席勒(Robert J. Shiller, 1981)，《股票价格的波动是否过于剧烈，以至于无法用股息的后续变化来解释?》”
第三部分噪声交易者、投资者情绪与行为金融学
10.费舍尔·布莱克(1986)，《噪音》
11.德•邦德和理查德•塞勒(1985)，《股市反应过度吗?》”
12.J. Bradford De Long, Andrei Shleifer, Lawrence H. Summers和Robert J. Waldmann(1990)，《金融市场的噪音交易者风险》
13.Eugene F. Fama(1998)，《市场效率、长期回报和行为金融学》
14.罗伯特·j·希勒(1984)，《股票价格与社会动态》
15.Andrei Shleifer和Lawrence H. Summers(1990)，“噪音交易者的金融方法”
16.Andrei Shleifer和Robert W. Vishny(1997)，《套利的极限》
第四部分泡沫
17.Diba和Herschel I. Grossman(1988)，《股票价格的理性泡沫爆炸?》”
18.Kenneth A. Froot和Maurice Obstfeld(1991)，“内在泡沫:股票价格的情况”
19.Kenneth D. West(1987)，“投机泡沫的规范测试”
20.Kenneth D. West(1988)，“泡沫、时尚和股票价格波动测试:部分评估”
名称索引
卷二世
确认
编辑对这两卷的介绍见第一卷
第一部分金融困惑
1.Geert Bekaert和Campbell R. Harvey(1997)，“新兴股票市场波动”
2.John Y. Campbell和John H. Cochrane(1999)，《习惯的力量:基于消费的股票市场行为的解释》
3.乔治·m·康斯坦丁尼德斯(1990)，《习惯形成:股票溢价之谜的解决方案》
4.尤金·法玛(1981)，《股票回报、实际活动、通货膨胀和货币》
5.Kenneth R. French和James M. Poterba(1991)，《投资者多元化与国际股票市场》
6.Tim Loughran和Jay R. Ritter(1995)，《新问题之谜》
7.大卫·马歇尔(1992)，《货币经济中的通货膨胀和资产回报》
8.Rajnish Mehra和Edward C. Prescott(1985)，《股票溢价——一个谜》
第二部分债券市场与利率期限结构
9.John Y. Campbell和Robert J. Shiller(1991)，“收益率差和利率运动:鸟瞰”
10.John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, Jr.和Stephen A. Ross(1981)，“重新检验关于利率期限结构的传统假设”
11.John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, Jr.和Stephen A. Ross(1985)，“利率期限结构理论”
12.尤金·法玛(1984)，《期限结构中的信息》。
13.Eugene F. Fama和Robert R. Bliss(1987)，“长期远期利率中的信息”
第三部分外汇市场效率
14.Jeffrey A. Frankel和Kenneth A. Froot(1990)，《图表主义者、原教旨主义者和外汇市场交易》
15.Kenneth A. Froot和Jeffrey A. Frankel(1989)，《远期折扣偏差:是否是一种汇率风险溢价?》”
16.Kenneth A. Froot和Richard H. Thaler(1990)，“异常:外汇”
17.Mark P. Taylor和Helen Allen(1992)，“外汇市场中技术分析的使用”
18.马克·p·泰勒(1995)，《汇率经济学》
第四部分导数与效率
19.默顿·h·米勒(1986)，《金融创新:过去二十年和未来》
一个选项
20.菲舍尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯(1973)，“期权和公司负债的定价”
21.John C. Cox, Stephen A. Ross和Mark Rubinstein(1979)，《期权定价:一种简化方法》
22.Robert C. Merton(1973)，“理性期权定价理论”
B期货
23.John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, Jr.和Stephen A. Ross(1981)，“远期价格和期货价格之间的关系”
24.霍尔布鲁克·沃克(1953)，“期货交易和对冲”
25.Pradeep K. Yadav和Peter F. Pope(1990)，“股指期货套利:国际证据”
名称索引
