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风险与不确定性经济学
本书收录了一系列开创性的论文，完整地描述了风险和时间经济学知识的演变，从20世纪早期的探索到目前的多种方法。本文首先研究了不确定性下的基本决策，然后研究了资产定价问题。它们涵盖了经典的预期效用方法及其非预期效用的泛化，并将其应用于动态投资组合选择、保险、风险分担和风险预防。本书以编辑的原创介绍为序言，对金融和宏观经济学学者，特别是对不确定性下消费者和投资者决策的建模基础感兴趣的学者来说，将是有价值的。
更多的信息
贡献者
内容
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本书收录了一系列开创性的论文，完整地描述了风险和时间经济学知识的演变，从20世纪早期的探索到目前的多种方法。本文首先研究了不确定性下的基本决策，然后研究了资产定价问题。它们涵盖了经典的预期效用方法及其非预期效用的泛化，并将其应用于动态投资组合选择、保险、风险分担和风险预防。本书以编辑的原创介绍为序言，对金融和宏观经济学学者，特别是对不确定性下消费者和投资者决策的建模基础感兴趣的学者来说，将是有价值的。
贡献者
41篇文章，从1948年到2013年
作者包括:K. Arrow, R. Bansal, R. Barro, J. drandreze, D. Kahneman, R. Pindyck, P. Samuelson, A. Sandmo, M. Weitzman
作者包括:K. Arrow, R. Bansal, R. Barro, J. drandreze, D. Kahneman, R. Pindyck, P. Samuelson, A. Sandmo, M. Weitzman
内容
内容:
第一部分预期效用
1.丹尼尔·伯努利(Daniel Bernoulli, 1954)，《风险度量新理论的阐述》，译。《计量经济学》，22(1)，1月23-36日
2.Milton Friedman和L.J. Savage(1948)，“涉及风险的选择的效用分析”，《政治经济学杂志》，56(4)，8月，279-304页
3.John W. Pratt(1964)，“小型和大型风险规避”，《计量经济学》，32(1-2)，1 - 4月，122-36页
4.Michael Rothschild和Joseph Stiglitz(1970)，“风险增加:I.一个定义”，《经济理论杂志》，第2期第3期，9月，225-43页
5.Paul A. Samuelson(1963)，“风险与不确定性:大数定律的谬误”，《科学》，57 (6)，1-6
6.Larry G. Epstein和Stephen M. Tanny(1980)，“增强广义相关性:一个定义和一些经济后果”，《加拿大经济学杂志》，13 (1)，16-34
7.Louis Eeckhoudt和Harris Schlesinger(2006)，“把风险放在合适的地方”，《美国经济评论》，96 (1)，March, 280-8
8.Christian Gollier和John W. Pratt(1996)，“风险脆弱性和背景风险的缓和效应”，《计量经济学》，64 (5)，September, 1109-23
第二部分:不确定条件下的静态选择
9.Charles A. Holt和Susan K. laurie(2002)，“风险规避和激励效应”，《美国经济评论》，92(5)，12月，1644-55页
10.Kenneth J. Arrow(1963)，“医疗保健的不确定性和福利经济学”，《美国经济评论》，53(5)，12月，941-73页
11.Artur Raviv(1979)，“最优保险政策的设计”，《美国经济评论》，69(1)，3月，84-96页
12.Jan Mossin(1968)，“理性保险购买的各个方面”，《政治经济学杂志》76(4)，7 - 8月，533-68页
13.艾萨克·埃利希和加里·s·贝克尔(1972)，“市场保险、自我保险和自我保护”，《政治经济学杂志》，80(4)，7 - 8月，623-48页
14.罗伯特·威尔逊(1968)，《辛迪加理论》，《计量经济学》，36(1)，1月，119-32页
15.Robert M. Townsend(1994)，“印度农村的风险和保险”，Econometrica, 62(3)， 5月，539-91页
16.Agnar Sandmo(1971)，“论价格不确定性下的竞争企业理论”，《美国经济评论》，61(1)，3月，65-73页
第三部分风险和时间
17.Jacques H. dr兹和Franco Modigliani(1972)，“不确定性下的消费决策”，《经济理论杂志》，5(3)，12月，307-35页
18.Kenneth J. Arrow和Anthony C. Fisher(1974)，“环境保护、不确定性和不可逆性”，《经济学季刊》，88(2)，5月，312-19
19.Robert Pindyck(1991)，“不可逆性、不确定性和投资”，《经济文献杂志》，29(3)，9月，1110-48页
20.Jan Mossin(1968)，“最优多期投资组合政策”，《商业杂志》，41(2)，四月，215-29页
21.Paul A. Samuelson(1969)，“动态随机规划的终身投资组合选择”，《经济与统计评论》，51(3)，8月，239-46页
第四部分资产定价
22.Karl H. Borch(1962)，“再保险市场的均衡”，计量经济学，30(3)，7月，424-44页
23.Robert E. Lucas, Jr.(1978)，“交换经济中的资产价格”，《计量经济学》，46(6)，11月，1429-46
24.Mark Rubinstein(1974)，“证券市场的聚合定理”，《金融经济学杂志》，1(3)，9月，225-44页
25.Rajnish Mehra和Edward Prescott(1985)，“股权溢价:一个谜”，《货币经济学杂志》，15(2)，3月，145-61页
26.Narayana R. Kocherlakota(1996)，“股票溢价:它仍然是一个谜”，《经济文献杂志》，34(1)，3月，42-71页
27.Ian Martin(2012)，“论长期资产的估值”，《政治经济学杂志》，120(2)，4月，346-58页
28 Robert J. Barro(1989)，“20世纪罕见的灾难和资产市场”，《经济学季刊》，121(3)，8月，823-66页
29.Martin L. Weitzman(2007)，“主观预期与资产回报之谜”，《美国经济评论》，97(4)，9月，1102-30页
第五部分非预期效用
30.Uzi Segal和Avia Spivak(1990)，“一阶与二阶风险规避”，《经济理论学报》51(1)，6月，111-25页
31.Matthew Rabin(2000)，“风险规避和预期效用理论，一个校准定理”，《计量经济学》，68 (5)，September, 1281 - 1292
32.Menahem E. Yaari(1987)，“风险下选择的双重理论”，《计量经济学》55(1)，1月，95-115页
33.约翰·奎金(1982)，《预期效用理论》，《经济行为与组织杂志》，第3期第4期，12月，323-43页
34.Amos Tyversky和Daniel Kahneman(1992)，“前景理论的进展——不确定性的累积表征”，《风险与不确定性杂志》，5(4)，10月，297-323
35.Mark J. Machina(1987)，“不确定性下的选择:已解决和未解决的问题”，《经济展望》第1期，夏季，121-54页
36.Faruk Gul(1991)，“失望厌恶理论”，《计量经济学》59(3)，5月，667-86页
37.Larry G. Epstein和Stanley Zin(1991)，“替代、风险厌恶和消费与资产回报的时间行为:一个实证分析”，《政治经济学杂志》，99(2)，4月，263-86
38.Philippe Weil(1989)，“股权溢价之谜和无风险利率之谜”，《货币经济学杂志》，24(3)，11月，401-21页
39.Ravi Bansal和Amir Yaron(2004)，“长期风险:资产定价难题的潜在解决方案”，《金融杂志》，59(4)，8月，1481-509
40.Yoram Halevy和Vincent Feltkamp(2005)，“不确定性厌恶的贝叶斯方法”，《经济研究评论》72(2)，4月，449-66页
41.Fabio Maccheroni, Massimo Marinacci和Doriana Ruffino(2013)，“Alpha作为模糊性:稳健的均值-方差投资组合分析”，《计量经济学》，81(3)，5月，1075-113
指数
第一部分预期效用
1.丹尼尔·伯努利(Daniel Bernoulli, 1954)，《风险度量新理论的阐述》，译。《计量经济学》，22(1)，1月23-36日
2.Milton Friedman和L.J. Savage(1948)，“涉及风险的选择的效用分析”，《政治经济学杂志》，56(4)，8月，279-304页
3.John W. Pratt(1964)，“小型和大型风险规避”，《计量经济学》，32(1-2)，1 - 4月，122-36页
4.Michael Rothschild和Joseph Stiglitz(1970)，“风险增加:I.一个定义”，《经济理论杂志》，第2期第3期，9月，225-43页
5.Paul A. Samuelson(1963)，“风险与不确定性:大数定律的谬误”，《科学》，57 (6)，1-6
6.Larry G. Epstein和Stephen M. Tanny(1980)，“增强广义相关性:一个定义和一些经济后果”，《加拿大经济学杂志》，13 (1)，16-34
7.Louis Eeckhoudt和Harris Schlesinger(2006)，“把风险放在合适的地方”，《美国经济评论》，96 (1)，March, 280-8
8.Christian Gollier和John W. Pratt(1996)，“风险脆弱性和背景风险的缓和效应”，《计量经济学》，64 (5)，September, 1109-23
第二部分:不确定条件下的静态选择
9.Charles A. Holt和Susan K. laurie(2002)，“风险规避和激励效应”，《美国经济评论》，92(5)，12月，1644-55页
10.Kenneth J. Arrow(1963)，“医疗保健的不确定性和福利经济学”，《美国经济评论》，53(5)，12月，941-73页
11.Artur Raviv(1979)，“最优保险政策的设计”，《美国经济评论》，69(1)，3月，84-96页
12.Jan Mossin(1968)，“理性保险购买的各个方面”，《政治经济学杂志》76(4)，7 - 8月，533-68页
13.艾萨克·埃利希和加里·s·贝克尔(1972)，“市场保险、自我保险和自我保护”，《政治经济学杂志》，80(4)，7 - 8月，623-48页
14.罗伯特·威尔逊(1968)，《辛迪加理论》，《计量经济学》，36(1)，1月，119-32页
15.Robert M. Townsend(1994)，“印度农村的风险和保险”，Econometrica, 62(3)， 5月，539-91页
16.Agnar Sandmo(1971)，“论价格不确定性下的竞争企业理论”，《美国经济评论》，61(1)，3月，65-73页
第三部分风险和时间
17.Jacques H. dr
18.Kenneth J. Arrow和Anthony C. Fisher(1974)，“环境保护、不确定性和不可逆性”，《经济学季刊》，88(2)，5月，312-19
19.Robert Pindyck(1991)，“不可逆性、不确定性和投资”，《经济文献杂志》，29(3)，9月，1110-48页
20.Jan Mossin(1968)，“最优多期投资组合政策”，《商业杂志》，41(2)，四月，215-29页
21.Paul A. Samuelson(1969)，“动态随机规划的终身投资组合选择”，《经济与统计评论》，51(3)，8月，239-46页
第四部分资产定价
22.Karl H. Borch(1962)，“再保险市场的均衡”，计量经济学，30(3)，7月，424-44页
23.Robert E. Lucas, Jr.(1978)，“交换经济中的资产价格”，《计量经济学》，46(6)，11月，1429-46
24.Mark Rubinstein(1974)，“证券市场的聚合定理”，《金融经济学杂志》，1(3)，9月，225-44页
25.Rajnish Mehra和Edward Prescott(1985)，“股权溢价:一个谜”，《货币经济学杂志》，15(2)，3月，145-61页
26.Narayana R. Kocherlakota(1996)，“股票溢价:它仍然是一个谜”，《经济文献杂志》，34(1)，3月，42-71页
27.Ian Martin(2012)，“论长期资产的估值”，《政治经济学杂志》，120(2)，4月，346-58页
28 Robert J. Barro(1989)，“20世纪罕见的灾难和资产市场”，《经济学季刊》，121(3)，8月，823-66页
29.Martin L. Weitzman(2007)，“主观预期与资产回报之谜”，《美国经济评论》，97(4)，9月，1102-30页
第五部分非预期效用
30.Uzi Segal和Avia Spivak(1990)，“一阶与二阶风险规避”，《经济理论学报》51(1)，6月，111-25页
31.Matthew Rabin(2000)，“风险规避和预期效用理论，一个校准定理”，《计量经济学》，68 (5)，September, 1281 - 1292
32.Menahem E. Yaari(1987)，“风险下选择的双重理论”，《计量经济学》55(1)，1月，95-115页
33.约翰·奎金(1982)，《预期效用理论》，《经济行为与组织杂志》，第3期第4期，12月，323-43页
34.Amos Tyversky和Daniel Kahneman(1992)，“前景理论的进展——不确定性的累积表征”，《风险与不确定性杂志》，5(4)，10月，297-323
35.Mark J. Machina(1987)，“不确定性下的选择:已解决和未解决的问题”，《经济展望》第1期，夏季，121-54页
36.Faruk Gul(1991)，“失望厌恶理论”，《计量经济学》59(3)，5月，667-86页
37.Larry G. Epstein和Stanley Zin(1991)，“替代、风险厌恶和消费与资产回报的时间行为:一个实证分析”，《政治经济学杂志》，99(2)，4月，263-86
38.Philippe Weil(1989)，“股权溢价之谜和无风险利率之谜”，《货币经济学杂志》，24(3)，11月，401-21页
39.Ravi Bansal和Amir Yaron(2004)，“长期风险:资产定价难题的潜在解决方案”，《金融杂志》，59(4)，8月，1481-509
40.Yoram Halevy和Vincent Feltkamp(2005)，“不确定性厌恶的贝叶斯方法”，《经济研究评论》72(2)，4月，449-66页
41.Fabio Maccheroni, Massimo Marinacci和Doriana Ruffino(2013)，“Alpha作为模糊性:稳健的均值-方差投资组合分析”，《计量经济学》，81(3)，5月，1075-113
指数
