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信用风险分析基础
这本权威的关键论文的集合提供了这个主题从它的开始到当前的学术在这一领域的概述。
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的一致好评
贡献者
内容
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信贷风险行业的爆炸式增长不仅象征着金融业向新的全球市场的快速扩张，也代表着一种普遍的转变。风险的证券化，特别是通过由此产生的信用衍生品转移风险，极大地改变了世界经济和金融业的运作方式。
这本权威的关键论文的集合提供了这个主题从它的开始到当前的学术在这一领域的概述。虽然有经验的调查者会发现这本选集是一个方便的基本论文的集合，但新进入该领域的学生将很快被带到研究的第一线。因此，历史学家、研究人员和学生都会对这本书感兴趣。
这本权威的关键论文的集合提供了这个主题从它的开始到当前的学术在这一领域的概述。虽然有经验的调查者会发现这本选集是一个方便的基本论文的集合，但新进入该领域的学生将很快被带到研究的第一线。因此，历史学家、研究人员和学生都会对这本书感兴趣。
的一致好评
从理论和实践的角度来看，信用风险引发了许多金融领域的突出问题;因此，这个话题为研究和盈利提供了大量的机会。定价和管理信用风险广泛而深入地植根于当今经济学和金融学的基石之中。这本合集，由Willi Semmler和Lucas Bernard收集，提供了这一主题的最先进的全面回顾和教育工具的许多从业者和金融和金融工程的学生谁关心这些问题。
- Charles S. Tapiero，美国纽约理工大学
- Charles S. Tapiero，美国纽约理工大学
贡献者
19篇文章，从1958年到2007年
贡献者包括:F.布莱克，D.杜菲，J.赫尔，R.默顿，S.米特尼克，F.莫迪利亚尼，M.斯科尔斯，P. Schönbucher, J.斯蒂格利茨
贡献者包括:F.布莱克，D.杜菲，J.赫尔，R.默顿，S.米特尼克，F.莫迪利亚尼，M.斯科尔斯，P. Schönbucher, J.斯蒂格利茨
内容
内容:
确认
威利·塞姆勒和卢卡斯·伯纳德
第一部分基础
1.Franco Modigliani和Merton H. Miller(1958)，“资本成本、公司财务和投资理论”
2.菲舍尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯(1973)，“期权和公司负债的定价”
3.Robert C. Merton(1974)，《论公司债务的定价:利率的风险结构》
4.斯蒂格利茨和魏斯(1992)，“信贷市场的信息不对称及其对宏观经济学的影响”
第二部分，信用风险的度量
5.Marius J.L. Jonkhart(1979)，“利率期限结构与违约风险:一种分析方法”
6.John Hull和Alan White(1995)，“违约风险对期权和其他衍生证券价格的影响”
7.Dilip B. Madan和Haluk Unal(1998)，“定价违约风险”
8.Michel Crouhy, Dan Galai和Robert Mark(2000)，“当前信用风险模型的比较分析”
9.Kay Giesecke和Lisa R. Goldberg(2004)，“面对不确定性的违约预测”
第三部分信用衍生品及其建模
10.John C. Hull和Alan White(2000)，“评估信用违约互换I:没有交易对手违约风险”
11.约翰·赫尔和艾伦·怀特(2001)，《信用违约掉期估值II:违约相关性建模》
12.Philipp J. Schönbucher(2001)，“因素模型:违约相关的投资组合信用风险”
13.Darrell Duffie(2005)，“基于仿射过程的信用风险建模”
14.Keith Kuester, Stefan Mittnik和Marc S. Paolella(2006)，“风险价值预测:替代策略的比较”
第四部分:信用风险的控制与管理
15.道格拉斯·j·卢卡斯(1995)，“违约相关性和信用分析”
16.Edward W. freees和Emiliano A. Valdez(1998)，“用copula来理解关系”
17.Lars Grüne和Willi Semmler(2005)，“违约风险、资产定价和债务控制”
18.Francis A. Longstaff、Sanjay Mithal和Eric Neis(2005)，《公司收益率差:违约风险还是流动性?》来自信用违约掉期市场的新证据
19.Sanjiv R. Das, Darrell Duffie, Nikunj Kapadia和Leandro Saita(2007)，《常见失败:企业违约是如何相互关联的》
名称索引
确认
威利·塞姆勒和卢卡斯·伯纳德
第一部分基础
1.Franco Modigliani和Merton H. Miller(1958)，“资本成本、公司财务和投资理论”
2.菲舍尔·布莱克和迈伦·斯科尔斯(1973)，“期权和公司负债的定价”
3.Robert C. Merton(1974)，《论公司债务的定价:利率的风险结构》
4.斯蒂格利茨和魏斯(1992)，“信贷市场的信息不对称及其对宏观经济学的影响”
第二部分，信用风险的度量
5.Marius J.L. Jonkhart(1979)，“利率期限结构与违约风险:一种分析方法”
6.John Hull和Alan White(1995)，“违约风险对期权和其他衍生证券价格的影响”
7.Dilip B. Madan和Haluk Unal(1998)，“定价违约风险”
8.Michel Crouhy, Dan Galai和Robert Mark(2000)，“当前信用风险模型的比较分析”
9.Kay Giesecke和Lisa R. Goldberg(2004)，“面对不确定性的违约预测”
第三部分信用衍生品及其建模
10.John C. Hull和Alan White(2000)，“评估信用违约互换I:没有交易对手违约风险”
11.约翰·赫尔和艾伦·怀特(2001)，《信用违约掉期估值II:违约相关性建模》
12.Philipp J. Schönbucher(2001)，“因素模型:违约相关的投资组合信用风险”
13.Darrell Duffie(2005)，“基于仿射过程的信用风险建模”
14.Keith Kuester, Stefan Mittnik和Marc S. Paolella(2006)，“风险价值预测:替代策略的比较”
第四部分:信用风险的控制与管理
15.道格拉斯·j·卢卡斯(1995)，“违约相关性和信用分析”
16.Edward W. freees和Emiliano A. Valdez(1998)，“用copula来理解关系”
17.Lars Grüne和Willi Semmler(2005)，“违约风险、资产定价和债务控制”
18.Francis A. Longstaff、Sanjay Mithal和Eric Neis(2005)，《公司收益率差:违约风险还是流动性?》来自信用违约掉期市场的新证据
19.Sanjiv R. Das, Darrell Duffie, Nikunj Kapadia和Leandro Saita(2007)，《常见失败:企业违约是如何相互关联的》
名称索引
