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连续时间金融的基础
本卷是在连续时间金融发展的25篇关键论文的权威集合。它的五个部分涵盖了连续时间模型，动态投资组合选择，均衡模型，衍生品定价，最后，期限结构和其他应用。它包括在以下领域的开创性贡献:无套利定价的鞅方法;消费与投资组合选择的动态模型基于消费的跨期资产定价模型未定权益定价;利率期限结构与期权定价中数字变化的应用。
这本书将是对金融的学生和研究人员参考的重要来源，而事实上，任何人都需要访问密钥的文件在这一重要领域。
这本书将是对金融的学生和研究人员参考的重要来源，而事实上，任何人都需要访问密钥的文件在这一重要领域。
更多信息
贡献者
内容
更多信息
本卷是在连续时间金融发展的25篇关键论文的权威集合。它的五个部分涵盖了连续时间模型，动态投资组合选择，均衡模型，衍生品定价，最后，期限结构和其他应用。它包括在以下领域的开创性贡献:无套利定价的鞅方法;消费与投资组合选择的动态模型基于消费的跨期资产定价模型未定权益定价;利率期限结构与期权定价中数字变化的应用。
这本书将是对金融的学生和研究人员参考的重要来源，而事实上，任何人都需要访问密钥的文件在这一重要领域。
这本书将是对金融的学生和研究人员参考的重要来源，而事实上，任何人都需要访问密钥的文件在这一重要领域。
贡献者
25篇文章，最早1969年至1995年
提供者包括：F.黑，D.T. Breedon，兆焦耳布伦南，J.C.考克斯D.达菲，C.-f.黄，H.利兰，R.C。默顿，R.卷，E.S.施瓦茨
提供者包括：F.黑，D.T. Breedon，兆焦耳布伦南，J.C.考克斯D.达菲，C.-f.黄，H.利兰，R.C。默顿，R.卷，E.S.施瓦茨
内容
内容:
致谢
由理查德·罗尔前言
简介斯蒂芬·谢弗
第一部分连续时间模型在金融中
1.罗伯特·默顿（1982年），“连续时间模型的数学和经济学假设”
2. J.迈克尔哈里森，理查德Pitbladdo和Stephen M.谢弗（1984），“连续价格过程中无摩擦市场有无穷的变化”
3. J·迈克尔·哈里森和大卫·M·克雷普斯（1979年），“鞅和多期证券市场套利”
4.达雷尔·达菲和志福黄（1985），“实施阿罗 - 德布鲁均衡通过几根长寿命证券的持续交易”
第二部分跨期投资组合选择
5.罗伯特·默顿（1969年），“终身投资组合选择在不确定性：连续时间案例”
6.罗伯特·默顿（1971年），“最佳消费和投资组合规则在连续时间模式”
7.John C. Cox和Chi-fu Huang(1989)，“资产价格遵循扩散过程时的最优消费和投资组合政策”
8.约翰·c·考克斯和黄启福(1991)，《金融经济学中的变分问题》
9.吕西安弗尔德斯（1978年），“最佳节能和风险在连续时间”
10. M.H.A.戴维斯和A.R.诺曼（1990年），“投资组合选择交易成本”
第三部分均衡模型
11.罗伯特C.默顿（1973），“一种跨期资本资产定价模型”
12.道格拉斯·t·布里登(1979)，《具有随机消费和投资机会的跨期资产定价模型》
13.John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, Jr.和Stephen A. Ross(1985)，《资产价格的跨期一般均衡模型》
14.道格拉斯T.布里登（1986），“消费，生产，通货膨胀和利率：一个合成”
15.何华、海恩·利兰(1993)，《论均衡资产价格过程》
第四部分衍生产品定价
16.罗伯特C.默顿（1977），“关于未定的定价和莫迪尼亚尼 - 米勒定理”
17.理查德·罗尔（1977年），“一个解析定价公式无保护美国的看涨期权股票与已知的股息”
18.威廉Margrabe（1978），“一个选项的值到Exchange一个资产为另一个”
19.M. Barry Goldman, Howard B. Sosin和Mary Ann Gatto(1979)，“路径依赖期权:在低买入，在高卖出”
20.法希德·詹姆希迪安（1993），“选项和期货评价与确定性波幅”
21.Hélyette德国，Nicole El Karoui和Jean-Charles Rochet(1995)，“Numéraire的变化，概率测度和期权定价的变化”
第五部分期限结构和其他应用程序
22.费希尔·布莱克和约翰·c·考克斯(1976)，《公司证券估值:债券契约条款的一些影响》
23.海恩E.利兰（1994），“公司债务价值，债券，约定，和最优资本结构”
24.约翰·考克斯，乔纳森·E·英格索尔，Jr.和斯蒂芬A.罗斯（1985），“利率期限结构理论”
25. M.J. Brennan和E.S.施瓦茨（1985年），“评估自然资源投资”
名称索引
致谢
由理查德·罗尔前言
简介斯蒂芬·谢弗
第一部分连续时间模型在金融中
1.罗伯特·默顿（1982年），“连续时间模型的数学和经济学假设”
2. J.迈克尔哈里森，理查德Pitbladdo和Stephen M.谢弗（1984），“连续价格过程中无摩擦市场有无穷的变化”
3. J·迈克尔·哈里森和大卫·M·克雷普斯（1979年），“鞅和多期证券市场套利”
4.达雷尔·达菲和志福黄（1985），“实施阿罗 - 德布鲁均衡通过几根长寿命证券的持续交易”
第二部分跨期投资组合选择
5.罗伯特·默顿（1969年），“终身投资组合选择在不确定性：连续时间案例”
6.罗伯特·默顿（1971年），“最佳消费和投资组合规则在连续时间模式”
7.John C. Cox和Chi-fu Huang(1989)，“资产价格遵循扩散过程时的最优消费和投资组合政策”
8.约翰·c·考克斯和黄启福(1991)，《金融经济学中的变分问题》
9.吕西安弗尔德斯（1978年），“最佳节能和风险在连续时间”
10. M.H.A.戴维斯和A.R.诺曼（1990年），“投资组合选择交易成本”
第三部分均衡模型
11.罗伯特C.默顿（1973），“一种跨期资本资产定价模型”
12.道格拉斯·t·布里登(1979)，《具有随机消费和投资机会的跨期资产定价模型》
13.John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll, Jr.和Stephen A. Ross(1985)，《资产价格的跨期一般均衡模型》
14.道格拉斯T.布里登（1986），“消费，生产，通货膨胀和利率：一个合成”
15.何华、海恩·利兰(1993)，《论均衡资产价格过程》
第四部分衍生产品定价
16.罗伯特C.默顿（1977），“关于未定的定价和莫迪尼亚尼 - 米勒定理”
17.理查德·罗尔（1977年），“一个解析定价公式无保护美国的看涨期权股票与已知的股息”
18.威廉Margrabe（1978），“一个选项的值到Exchange一个资产为另一个”
19.M. Barry Goldman, Howard B. Sosin和Mary Ann Gatto(1979)，“路径依赖期权:在低买入，在高卖出”
20.法希德·詹姆希迪安（1993），“选项和期货评价与确定性波幅”
21.Hélyette德国，Nicole El Karoui和Jean-Charles Rochet(1995)，“Numéraire的变化，概率测度和期权定价的变化”
第五部分期限结构和其他应用程序
22.费希尔·布莱克和约翰·c·考克斯(1976)，《公司证券估值:债券契约条款的一些影响》
23.海恩E.利兰（1994），“公司债务价值，债券，约定，和最优资本结构”
24.约翰·考克斯，乔纳森·E·英格索尔，Jr.和斯蒂芬A.罗斯（1985），“利率期限结构理论”
25. M.J. Brennan和E.S.施瓦茨（1985年），“评估自然资源投资”
名称索引
