精装
波动
波动率是过去三十年来计量经济学和实证资产定价金融学中最活跃、最成功的研究领域之一。这两卷的论文集合包括一些最具影响力的出版作品，从这个新兴的文学，经典和当代。涵盖的主题包括GARCH，随机和多元波动模型以及预测，评估和高频数据。与编辑的原创介绍一起，这本权威的汇编呈现了最重要的里程碑和贡献，为今天对波动性的理解铺平了道路。
更多的信息
的一致好评
贡献者
内容
更多的信息
波动率是过去三十年来计量经济学和实证资产定价金融学中最活跃、最成功的研究领域之一。这两卷的论文集合包括一些最具影响力的出版作品，从这个新兴的文学，经典和当代。涵盖的主题包括GARCH，随机和多元波动模型以及预测，评估和高频数据。与编辑的原创介绍一起，这本权威的汇编呈现了最重要的里程碑和贡献，为今天对波动性的理解铺平了道路。
的一致好评
对于所有对波动性测量、建模、预测的各种计量经济学方面及其在金融中的应用感兴趣的研究人员和学生来说，这本经典和最新文章的选集将非常有用。由安徒生和Bollerslev -在该领域的知名顶级专家的介绍性章节-提供所需的指导，以充分受益于收集的论文。
- Luc Bauwens，比利时鲁汶天主教大学
波动性的测量和预测是实证金融学和金融计量经济学中最活跃的领域之一。这本书提供了一个很好的平衡和国家的开创性的论文在过去三十年的文学艺术汇编。通过涵盖GARCH模型、随机波动模型和高频方法的方法论发展和应用的里程碑，本书是任何定量从业者和研究人员的综合纲要。
- Nikolaus Hautsch，奥地利维也纳大学
- Luc Bauwens，比利时鲁汶天主教大学
波动性的测量和预测是实证金融学和金融计量经济学中最活跃的领域之一。这本书提供了一个很好的平衡和国家的开创性的论文在过去三十年的文学艺术汇编。通过涵盖GARCH模型、随机波动模型和高频方法的方法论发展和应用的里程碑，本书是任何定量从业者和研究人员的综合纲要。
- Nikolaus Hautsch，奥地利维也纳大学
贡献者
65篇文章，时间从1973年到2011年
作者包括:F. Black, F.X. Diebold, R.F. Engle, P.R. Hansen, J. Hull, D. B. Nelson, E. Renault, G.W. Schwert, N. Shephard, G. Tauchen
作者包括:F. Black, F.X. Diebold, R.F. Engle, P.R. Hansen, J. Hull, D. B. Nelson, E. Renault, G.W. Schwert, N. Shephard, G. Tauchen
内容
内容:
致谢
Torben G. Andersen和Tim Bollerslev
第一部分序言
1.Fischer Black(1976)，“股票价格波动变化的研究”，美国统计协会1976年会议论文集，商业和经济统计部分，177-81页
第二部分是garch模型
2.Robert F. Engle(1982)，“英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差”，《计量经济学》，50(4)，7月，987-1007
3.Tim Bollerslev(1986)，“广义自回归条件异方差”，《计量经济学杂志》，31(3)，4月，307-27页
4.Robert F. Engle, David M. Lilien和Russell P. Robins(1987)，“估计期限结构中的时变风险溢价:ARCH-M模型”，《计量经济学》，55(2)，3月，391-407
5.Kenneth R. French, G. William Schwert和Robert F. Stambaugh(1987)，“预期股票收益和波动性”，《金融经济学杂志》，19(1)，9月，3-29
6.G. William Schwert(1989)，“为什么股票市场波动会随时间变化?”，《金融学报》(5)，12月，1115-53
7.Tim Bollerslev(1987)，“投机价格和回报率的条件异方差时间序列模型”，《经济与统计评论》，69(3)，8月，542-7页
8.Tim Bollerslev和Jeffrey M. Wooldridge(1992)，“具有时变协方差的动态模型中的准最大似然估计和推断”，《计量经济评论》，11 (2)，143-72
9.Alexander J. McNeil和r diger Frey(2000)，“异方差金融时间序列尾部相关风险度量的估计:一种极值方法”，《实证金融杂志:风险管理专刊》，7(3-4)，11月，271-300
10.Lawrence R. Glosten, Ravi Jagannathan和David E. Runkle(1993)，“股票名义超额收益的预期价值与波动性的关系”，《金融学报》第18期(5)，12月，1779-801
11.Jean-Michel Zakoian(1994)，“阈值异方差模型”，《经济动力学与控制杂志》，18(5)，9月，931-55页
12.Daniel B. Nelson(1991)，“资产回报中的条件异方差:一种新方法”，《计量经济学》，59(2)，3月，347-70页
13.丁转新，Clive W. J. Granger和Robert F. Engle(1993)，“股票市场收益的长记忆特性及其新模型”，实证金融学报，第1期，6月，83-106
14.Richard T. Baillie, Tim Bollerslev和Hans Ole Mikkelsen(1996)，“分数积分广义自回归条件异方差”，计量经济学杂志，74(1)，9月，3-30
15.Peter R. Hansen和Asger Lunde(2005)，“波动率模型的预测比较:有什么能打败GARCH(1,1)吗?”，《应用计量经济学》，20(7)，12月，873-89
第三部分随机波动模型
16.Peter K. Clark(1973)，“投机价格的有限方差从属随机过程模型”，《计量经济学》，41(1)，1月，135-55页
17.George E. Tauchen和Mark Pitts(1983)，“投机市场上的价格变动性-成交量关系”，《计量经济学》，51(2)，3月，485-505页
18.安徒生(1996)，“收益波动率与交易量:随机波动率的信息流解释”，《金融研究》第1期，3月，169-204
19.Stephen J. Taylor(1982)，“由两个随机过程的产物建模的财务回报- 1961-79年每日食糖价格的研究”，在Oliver D. Anderson(编)，时间序列分析:理论与实践1:1981年6月在西班牙瓦伦西亚举行的国际会议论文集，阿姆斯特丹，荷兰:北荷兰出版公司，2003 - 26
20.Torben G. Andersen(1994)，“随机自回归波动率:波动率建模的框架”，数学金融，4(2)，4月，75-102
21.C. Gourieroux, A. Monfort和E. Renault(1993)，“间接推论”，《应用计量经济学杂志》增刊:运用模拟技术的计量经济学推论专刊，8 (S1)， 12月，S85-S118
22.罗纳德·加兰特和乔治·陶钦(1996)，《哪些时刻需要匹配?》，《计量经济理论》，12(4)，10月，657-81
23.Torben G. Andersen和Jesper Lund(1997)，“短期利率的连续时间随机波动模型估计”，《计量经济学杂志》，77(2)，4月，343-77
24.Eric Jacquier, Nicholas G. Polson和Peter E. Rossi(1994)，“随机波动模型的贝叶斯分析”，《商业与经济统计杂志》，12(4)，10月，371-89页
25.Nour Meddahi和Eric Renault(2004)，“波动率模型的时间聚合”，《计量经济学杂志:动态因子模型》，119(2)，4月，355-79页
26.Fabienne Comte和Eric Renault(1998)，“连续时间随机波动模型中的长记忆”，数学金融，8(4)，10月，291-323
27.Laurent Calvet和Adlai Fisher(2002)，“资产回报的多重分形:理论与证据”，《经济与统计评论》，第3期，8月，381-406页
第四部分多元波动率模型
28.Tim Bollerslev, Robert F. Engle和Jeffrey M. Wooldridge(1988)，“具有时变协方差的资本资产定价模型”，《政治经济学杂志》，96(1)，2月，116-31
29.Robert F. Engle和Kenneth F. Kroner(1995)，“多元同时广义ARCH”，《计量经济学理论》，11(1)，2月，122-50页
30.Francis X. Diebold和Marc Nerlove(1989)，“汇率波动的动态:一个多元潜在因素ARCH模型”，《应用计量经济学杂志》，4(1)，1 - 3月，1 - 21
31.Tim Bollerslev(1990)，“短期名义汇率的一致性建模:一个多元广义ARCH模型”，《经济与统计评论》72(3)，8月，498-505页
32.Andrew Harvey, Esther Ruiz和Neil Shephard(1994)，“多元随机方差模型”，《经济研究评论》61(2)，4月，247-64页
33.Robert Engle(2002)，“动态条件相关:一类简单的多元广义自回归条件异方差模型”，《商业与经济统计杂志》，20(3)，7月，339-50页
34.Andrew J. Patton(2006)，“非对称汇率依赖模型”，《国际经济评论》，47(2)，5月，527-56页
卷二世
内容
致谢
由编辑对两卷的介绍出现在第一卷
第一部分期权和波动性
1.Henry A. latan和Richard J. Rendleman, Jr.(1976)，“期权价格隐含的股票价格比率的标准差”，《金融杂志》，XXXI(2)， 5月，369-81，修正
2.John Hull和Alan White(1987)，“随机波动资产的期权定价”，《金融杂志》，第2期，6月，281-300页
3.Steven L. Heston(1993)，“随机波动期权的封闭解及其在债券和货币期权中的应用”，《金融研究评论》，6(2)，4月，327-43
4.段金川(1995)，“GARCH期权定价模型”，数学金融，5(1)，1月，13-32
5.David S. Bates(1996)，“跳跃和随机波动:隐含在德国马克期权中的汇率过程”，《金融研究评论》，9(1)，1月，69-107
6.Bjørn Eraker, Michael Johannes和Nicholas Polson(2003)，“波动性和回报跳跃的影响”，《金融杂志》，第3期，6月，1269-300页
7.Mark Britten-Jones和Anthony Neuberger(2000)，“期权价格、隐含价格过程和随机波动”，《金融杂志》，LV(2)， 4月，839-66
8.Peter Carr和Liuren Wu(2009)，“方差风险溢价”，《金融研究评论》，22 (3)，March, 1311-41
9.Tim Bollerslev, George Tauchen，周浩(2009)，“股票预期收益与方差风险溢价”，《金融研究评论》，22(11)，11月，463 - 92
第二部分波动率预测与评估
10.Daniel B. Nelson(1992)，“用错误的ARCH模型进行过滤和预测I:用错误的模型获得正确的方差”，《计量经济学杂志》，52(1-2)，4 - 5月，61-90
11.Dean P. Foster和Dan B. Nelson(1996)，“滚动样本方差估计的连续记录渐近性”，《计量经济学》，64(1)，1月，139-74
12.Torben G. Andersen和Tim Bollerslev(1997)，“金融市场的日内周期性和波动性持久性”，《实证金融杂志:高频数据》，第1卷第4期(2-3)，6月，115-58页
13.Torben G. Andersen和Tim Bollerslev(1998)，“回答怀疑者:是的，标准波动率模型确实提供了准确的预测”，《国际经济评论:宏观经济和金融预测与实证方法研讨会》，39(4)，11月，885-905
14.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev和Nour Meddahi(2004)，“波动性预测的分析评估”，《国际经济评论》，45(4)，11月，1079-110页
15.Andrew J. Patton(2011)，“使用不完全波动率代理的波动率预测比较”，《计量经济学杂志:已实现波动率》，160(1)，1月，246-56页
16.Jeff Fleming, Chris Kirby和Barbara Ostdiek(2003)，“使用“已实现”波动率的波动时机的经济价值”，《金融经济学杂志》67(3)，3月，473-509
第三部分是高频数据和已实现波动率
17.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold和Paul Labys(2001)，“已实现汇率波动的分布”，《美国统计协会杂志》，96(453)，3月，42-55页，更正
18.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold和Paul Labys(2003)，“建模和预测实现的波动”，Econometrica, 71(2)， 3月，579-625
19.Fulvio Corsi(2009)，“实现波动率的简单近似长记忆模型”，《金融计量经济学杂志》，7(2)，春季版，174-96
20.Eric Ghysels, Pedro Santa-Clara和Rossen Valkanov(2006)，“预测波动性:从不同频率采样的回报数据中获得最大收益”，《计量经济学杂志》，131(1-2)，3 - 4月，59-95
21.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold和Clara Vega(2003)，“宏观公告的微观效应:外汇的实时价格发现”，《美国经济评论》93(1)，3月，38-62页
22.Ole E. Barndorff-Nielsen和Neil Shephard(2004)，“随机波动和跳跃的功率和双功率变化”，金融计量经济学杂志，2(1)，1月，1 - 37
23.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev和Francis X. Diebold(2007)，“粗糙化:包括收益波动的测量、建模和预测中的跳跃成分”，《经济与统计评论》，89(4)，11月，701-20页
24.Cecilia Mancini(2009)，“随机扩散系数和跳跃模型的非参数阈值估计”，Scandinavian Journal of Statistics, 36 (2)， June, 270-96
25.Peter R. Hansen和Asger Lunde(2006)，“实现方差和市场微观结构噪声”，《商业与经济统计杂志》，24(2)，4月，127-61页
26.周斌(1996)，“高频数据与外汇汇率波动”，《商业与经济统计》第14期，第1期，第45-52页
27.Ole E. Barndorff-Nielsen, Peter Reinhard Hansen, Asger Lunde和Neil Shephard(2008)，“设计实现的核函数来衡量存在噪声的股票价格的变动”，Econometrica, 76(6)， 11月，1481-536
28.张澜，Per A. Mykland和Yacine Aït-Sahalia(2005)，“两个时间尺度的故事:用嘈杂的高频数据确定综合波动”，《美国统计协会杂志》，100(472)，12月，1394-411
29.Jean Jacod, Yingying Li, Per A. Mykland, Mark Podolskij和Mathias Vetter(2009)，“连续情况下的微观结构噪声:预平均方法”，随机过程及其应用，119 (7)，July, 2249-76
30.Thomas W. Epps(1979)，“短期内股票价格的变动”，《美国统计协会杂志》，74 (366a)， 6月，291-8页
31.Ole E. Barndorff-Nielsen和Neil Shephard(2004)，“已实现协变的计量经济学分析:金融经济学中基于高频的协方差、回归和相关性”，《计量经济学》72(3)，5月，885-925
指数
致谢
Torben G. Andersen和Tim Bollerslev
第一部分序言
1.Fischer Black(1976)，“股票价格波动变化的研究”，美国统计协会1976年会议论文集，商业和经济统计部分，177-81页
第二部分是garch模型
2.Robert F. Engle(1982)，“英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差”，《计量经济学》，50(4)，7月，987-1007
3.Tim Bollerslev(1986)，“广义自回归条件异方差”，《计量经济学杂志》，31(3)，4月，307-27页
4.Robert F. Engle, David M. Lilien和Russell P. Robins(1987)，“估计期限结构中的时变风险溢价:ARCH-M模型”，《计量经济学》，55(2)，3月，391-407
5.Kenneth R. French, G. William Schwert和Robert F. Stambaugh(1987)，“预期股票收益和波动性”，《金融经济学杂志》，19(1)，9月，3-29
6.G. William Schwert(1989)，“为什么股票市场波动会随时间变化?”，《金融学报》(5)，12月，1115-53
7.Tim Bollerslev(1987)，“投机价格和回报率的条件异方差时间序列模型”，《经济与统计评论》，69(3)，8月，542-7页
8.Tim Bollerslev和Jeffrey M. Wooldridge(1992)，“具有时变协方差的动态模型中的准最大似然估计和推断”，《计量经济评论》，11 (2)，143-72
9.Alexander J. McNeil和r
10.Lawrence R. Glosten, Ravi Jagannathan和David E. Runkle(1993)，“股票名义超额收益的预期价值与波动性的关系”，《金融学报》第18期(5)，12月，1779-801
11.Jean-Michel Zakoian(1994)，“阈值异方差模型”，《经济动力学与控制杂志》，18(5)，9月，931-55页
12.Daniel B. Nelson(1991)，“资产回报中的条件异方差:一种新方法”，《计量经济学》，59(2)，3月，347-70页
13.丁转新，Clive W. J. Granger和Robert F. Engle(1993)，“股票市场收益的长记忆特性及其新模型”，实证金融学报，第1期，6月，83-106
14.Richard T. Baillie, Tim Bollerslev和Hans Ole Mikkelsen(1996)，“分数积分广义自回归条件异方差”，计量经济学杂志，74(1)，9月，3-30
15.Peter R. Hansen和Asger Lunde(2005)，“波动率模型的预测比较:有什么能打败GARCH(1,1)吗?”，《应用计量经济学》，20(7)，12月，873-89
第三部分随机波动模型
16.Peter K. Clark(1973)，“投机价格的有限方差从属随机过程模型”，《计量经济学》，41(1)，1月，135-55页
17.George E. Tauchen和Mark Pitts(1983)，“投机市场上的价格变动性-成交量关系”，《计量经济学》，51(2)，3月，485-505页
18.安徒生(1996)，“收益波动率与交易量:随机波动率的信息流解释”，《金融研究》第1期，3月，169-204
19.Stephen J. Taylor(1982)，“由两个随机过程的产物建模的财务回报- 1961-79年每日食糖价格的研究”，在Oliver D. Anderson(编)，时间序列分析:理论与实践1:1981年6月在西班牙瓦伦西亚举行的国际会议论文集，阿姆斯特丹，荷兰:北荷兰出版公司，2003 - 26
20.Torben G. Andersen(1994)，“随机自回归波动率:波动率建模的框架”，数学金融，4(2)，4月，75-102
21.C. Gourieroux, A. Monfort和E. Renault(1993)，“间接推论”，《应用计量经济学杂志》增刊:运用模拟技术的计量经济学推论专刊，8 (S1)， 12月，S85-S118
22.罗纳德·加兰特和乔治·陶钦(1996)，《哪些时刻需要匹配?》，《计量经济理论》，12(4)，10月，657-81
23.Torben G. Andersen和Jesper Lund(1997)，“短期利率的连续时间随机波动模型估计”，《计量经济学杂志》，77(2)，4月，343-77
24.Eric Jacquier, Nicholas G. Polson和Peter E. Rossi(1994)，“随机波动模型的贝叶斯分析”，《商业与经济统计杂志》，12(4)，10月，371-89页
25.Nour Meddahi和Eric Renault(2004)，“波动率模型的时间聚合”，《计量经济学杂志:动态因子模型》，119(2)，4月，355-79页
26.Fabienne Comte和Eric Renault(1998)，“连续时间随机波动模型中的长记忆”，数学金融，8(4)，10月，291-323
27.Laurent Calvet和Adlai Fisher(2002)，“资产回报的多重分形:理论与证据”，《经济与统计评论》，第3期，8月，381-406页
第四部分多元波动率模型
28.Tim Bollerslev, Robert F. Engle和Jeffrey M. Wooldridge(1988)，“具有时变协方差的资本资产定价模型”，《政治经济学杂志》，96(1)，2月，116-31
29.Robert F. Engle和Kenneth F. Kroner(1995)，“多元同时广义ARCH”，《计量经济学理论》，11(1)，2月，122-50页
30.Francis X. Diebold和Marc Nerlove(1989)，“汇率波动的动态:一个多元潜在因素ARCH模型”，《应用计量经济学杂志》，4(1)，1 - 3月，1 - 21
31.Tim Bollerslev(1990)，“短期名义汇率的一致性建模:一个多元广义ARCH模型”，《经济与统计评论》72(3)，8月，498-505页
32.Andrew Harvey, Esther Ruiz和Neil Shephard(1994)，“多元随机方差模型”，《经济研究评论》61(2)，4月，247-64页
33.Robert Engle(2002)，“动态条件相关:一类简单的多元广义自回归条件异方差模型”，《商业与经济统计杂志》，20(3)，7月，339-50页
34.Andrew J. Patton(2006)，“非对称汇率依赖模型”，《国际经济评论》，47(2)，5月，527-56页
卷二世
内容
致谢
由编辑对两卷的介绍出现在第一卷
第一部分期权和波动性
1.Henry A. latan
2.John Hull和Alan White(1987)，“随机波动资产的期权定价”，《金融杂志》，第2期，6月，281-300页
3.Steven L. Heston(1993)，“随机波动期权的封闭解及其在债券和货币期权中的应用”，《金融研究评论》，6(2)，4月，327-43
4.段金川(1995)，“GARCH期权定价模型”，数学金融，5(1)，1月，13-32
5.David S. Bates(1996)，“跳跃和随机波动:隐含在德国马克期权中的汇率过程”，《金融研究评论》，9(1)，1月，69-107
6.Bjørn Eraker, Michael Johannes和Nicholas Polson(2003)，“波动性和回报跳跃的影响”，《金融杂志》，第3期，6月，1269-300页
7.Mark Britten-Jones和Anthony Neuberger(2000)，“期权价格、隐含价格过程和随机波动”，《金融杂志》，LV(2)， 4月，839-66
8.Peter Carr和Liuren Wu(2009)，“方差风险溢价”，《金融研究评论》，22 (3)，March, 1311-41
9.Tim Bollerslev, George Tauchen，周浩(2009)，“股票预期收益与方差风险溢价”，《金融研究评论》，22(11)，11月，463 - 92
第二部分波动率预测与评估
10.Daniel B. Nelson(1992)，“用错误的ARCH模型进行过滤和预测I:用错误的模型获得正确的方差”，《计量经济学杂志》，52(1-2)，4 - 5月，61-90
11.Dean P. Foster和Dan B. Nelson(1996)，“滚动样本方差估计的连续记录渐近性”，《计量经济学》，64(1)，1月，139-74
12.Torben G. Andersen和Tim Bollerslev(1997)，“金融市场的日内周期性和波动性持久性”，《实证金融杂志:高频数据》，第1卷第4期(2-3)，6月，115-58页
13.Torben G. Andersen和Tim Bollerslev(1998)，“回答怀疑者:是的，标准波动率模型确实提供了准确的预测”，《国际经济评论:宏观经济和金融预测与实证方法研讨会》，39(4)，11月，885-905
14.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev和Nour Meddahi(2004)，“波动性预测的分析评估”，《国际经济评论》，45(4)，11月，1079-110页
15.Andrew J. Patton(2011)，“使用不完全波动率代理的波动率预测比较”，《计量经济学杂志:已实现波动率》，160(1)，1月，246-56页
16.Jeff Fleming, Chris Kirby和Barbara Ostdiek(2003)，“使用“已实现”波动率的波动时机的经济价值”，《金融经济学杂志》67(3)，3月，473-509
第三部分是高频数据和已实现波动率
17.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold和Paul Labys(2001)，“已实现汇率波动的分布”，《美国统计协会杂志》，96(453)，3月，42-55页，更正
18.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold和Paul Labys(2003)，“建模和预测实现的波动”，Econometrica, 71(2)， 3月，579-625
19.Fulvio Corsi(2009)，“实现波动率的简单近似长记忆模型”，《金融计量经济学杂志》，7(2)，春季版，174-96
20.Eric Ghysels, Pedro Santa-Clara和Rossen Valkanov(2006)，“预测波动性:从不同频率采样的回报数据中获得最大收益”，《计量经济学杂志》，131(1-2)，3 - 4月，59-95
21.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis X. Diebold和Clara Vega(2003)，“宏观公告的微观效应:外汇的实时价格发现”，《美国经济评论》93(1)，3月，38-62页
22.Ole E. Barndorff-Nielsen和Neil Shephard(2004)，“随机波动和跳跃的功率和双功率变化”，金融计量经济学杂志，2(1)，1月，1 - 37
23.Torben G. Andersen, Tim Bollerslev和Francis X. Diebold(2007)，“粗糙化:包括收益波动的测量、建模和预测中的跳跃成分”，《经济与统计评论》，89(4)，11月，701-20页
24.Cecilia Mancini(2009)，“随机扩散系数和跳跃模型的非参数阈值估计”，Scandinavian Journal of Statistics, 36 (2)， June, 270-96
25.Peter R. Hansen和Asger Lunde(2006)，“实现方差和市场微观结构噪声”，《商业与经济统计杂志》，24(2)，4月，127-61页
26.周斌(1996)，“高频数据与外汇汇率波动”，《商业与经济统计》第14期，第1期，第45-52页
27.Ole E. Barndorff-Nielsen, Peter Reinhard Hansen, Asger Lunde和Neil Shephard(2008)，“设计实现的核函数来衡量存在噪声的股票价格的变动”，Econometrica, 76(6)， 11月，1481-536
28.张澜，Per A. Mykland和Yacine Aït-Sahalia(2005)，“两个时间尺度的故事:用嘈杂的高频数据确定综合波动”，《美国统计协会杂志》，100(472)，12月，1394-411
29.Jean Jacod, Yingying Li, Per A. Mykland, Mark Podolskij和Mathias Vetter(2009)，“连续情况下的微观结构噪声:预平均方法”，随机过程及其应用，119 (7)，July, 2249-76
30.Thomas W. Epps(1979)，“短期内股票价格的变动”，《美国统计协会杂志》，74 (366a)， 6月，291-8页
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指数
